PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTEC с GOOGL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTEC с GOOGL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FTEC (Fidelity MSCI Information Technology Index ETF) is Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index, while GOOGL (Alphabet Inc. Class A) is a stock. Over the past 10 years, FTEC returned 25.57%/yr vs 25.69%/yr for GOOGL. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности FTEC и GOOGL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) и Alphabet Inc. Class A (GOOGL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTEC показывает доходность 31.89%, что значительно выше, чем у GOOGL с доходностью 14.77%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FTEC имеют среднегодовую доходность 25.57%, а акции GOOGL немного впереди с 25.69%.

FTEC

1 день
-1.49%
1 месяц
18.21%
С начала года
31.89%
6 месяцев
30.74%
1 год
60.87%
3 года*
33.93%
5 лет*
22.49%
10 лет*
25.57%

GOOGL

1 день
-0.79%
1 месяц
-6.33%
С начала года
14.77%
6 месяцев
12.47%
1 год
116.77%
3 года*
42.66%
5 лет*
24.78%
10 лет*
25.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTEC и GOOGL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		31.89%22.11%29.40%53.30%-29.59%30.49%45.83%48.93%-0.39%36.83%
GOOGL
Alphabet Inc. Class A		14.77%65.99%36.01%58.32%-39.09%65.30%30.85%28.18%-0.80%32.93%

Correlation

The correlation between FTEC and GOOGL is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2013 г.

0.70

Over the past year, the correlation between FTEC and GOOGL has dropped to 0.44 - well below their long-term average of 0.70, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity MSCI Information Technology Index ETF

Alphabet Inc. Class A

Часто сравнивают с FTEC:
FTEC с VGTFTEC с QQQMFTEC с QQQFTEC с FSPTXFTEC с XLKFTEC с FXAIXFTEC с SMH
Часто сравнивают с GOOGL:
GOOGL с GOOGGOOGL с MSFTGOOGL с AAPLGOOGL с VOOGOOGL с SPYGOOGL с VGTGOOGL с AMZN

Доходность на риск

FTEC vs. GOOGL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTEC
Ранг доходности на риск FTEC: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTEC: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTEC: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTEC: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTEC: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTEC: 6565
Ранг коэф-та Мартина
GOOGL
Ранг доходности на риск GOOGL: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOOGL: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOOGL: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOOGL: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOOGL: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOOGL: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTEC c GOOGL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) и Alphabet Inc. Class A (GOOGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTECGOOGLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.97
4.03

-1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.65
5.33

-1.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.65

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.76

5.77

-2.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.10

21.31

-9.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTEC vs. GOOGL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTEC на текущий момент составляет 2.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GOOGL равному 4.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTEC и GOOGL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTECGOOGLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.97

4.03

-1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.80

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.04

0.89

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

0.84

+0.15

Просадки

Сравнение просадок FTEC и GOOGL

Максимальная просадка FTEC за все время составила -34.95%, что меньше максимальной просадки GOOGL в -65.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTEC и GOOGL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTECGOOGLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.95%

-65.29%

+30.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.26%

-20.37%

+4.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.30%

-29.81%

+2.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.95%

-44.32%

+9.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.95%

-44.32%

+9.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.49%

-10.84%

+9.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.56%

-13.02%

+7.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.05%

5.50%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности FTEC и GOOGL

Текущая волатильность для Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) составляет 6.43%, в то время как у Alphabet Inc. Class A (GOOGL) волатильность равна 8.29%. Это указывает на то, что FTEC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOOGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTECGOOGLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.43%

8.29%

-1.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.14%

20.56%

-4.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.63%

29.22%

-8.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.23%

31.29%

-6.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.69%

29.10%

-4.41%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTEC и GOOGL

Дивидендная доходность FTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что больше доходности GOOGL в 0.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		0.32%0.43%0.49%0.77%0.93%0.63%0.83%1.03%1.20%0.96%1.25%1.27%
GOOGL
Alphabet Inc. Class A		0.23%0.27%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FTEC and GOOGL have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GOOGL has higher volatility (8.29%) compared to FTEC (6.43%). In terms of maximum drawdown, FTEC dropped -34.95% vs GOOGL's -65.29%.

GOOGL currently has the higher Sharpe Ratio (4.03 vs 2.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTEC и GOOGL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор