PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTEC с CHPS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTEC с CHPS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FTEC (Fidelity MSCI Information Technology Index ETF) and CHPS (Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF) are both exchange-traded funds - FTEC is a Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index, while CHPS is a Semiconductors fund tracking the Solactive Semiconductor ESG Screened Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, FTEC returned 60.87% vs 223.67% for CHPS. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. FTEC charges 0.08%/yr vs 0.15%/yr for CHPS.

Доходность

Сравнение доходности FTEC и CHPS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTEC показывает доходность 31.89%, что значительно ниже, чем у CHPS с доходностью 107.97%.

FTEC

1 день
-1.49%
1 месяц
18.21%
С начала года
31.89%
6 месяцев
30.74%
1 год
60.87%
3 года*
33.93%
5 лет*
22.49%
10 лет*
25.57%

CHPS

1 день
1.86%
1 месяц
32.32%
С начала года
107.97%
6 месяцев
109.04%
1 год
223.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTEC и CHPS

2026 (YTD)202520242023
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		31.89%22.11%29.40%8.54%
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF		107.97%58.47%7.75%10.88%

Correlation

The correlation between FTEC and CHPS is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2023 г.

0.82

The correlation between FTEC and CHPS has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FTEC и CHPS

Секторы
FTEC
CHPS

Технологии

98.0%
98.8%

Промышленность

0.6%
0.4%

Финансовые услуги

0.6%
0.2%

Энергетика

0.4%
0.5%

Коммуникационные услуги

0.0%

-

Потребительский циклический сектор

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

FTEC
98.0%
CHPS
98.8%

Промышленность

FTEC
0.6%
CHPS
0.4%

Финансовые услуги

FTEC
0.6%
CHPS
0.2%

Энергетика

FTEC
0.4%
CHPS
0.5%

Коммуникационные услуги

FTEC
0.0%
CHPS

-

Потребительский циклический сектор

FTEC
0.0%
CHPS

-

Сырьевые материалы

FTEC

-

CHPS

-

Потребительский защитный сектор

FTEC

-

CHPS

-

Здравоохранение

FTEC

-

CHPS

-

Недвижимость

FTEC

-

CHPS

-

Коммунальные услуги

FTEC

-

CHPS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity MSCI Information Technology Index ETF

Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF

Часто сравнивают с FTEC:
FTEC с VGTFTEC с QQQMFTEC с QQQFTEC с FSPTXFTEC с XLKFTEC с FXAIXFTEC с SMH
Часто сравнивают с CHPS:
CHPS с SMHCHPS с XCHP.TOCHPS с SOXXCHPS с SOXQCHPS с HXQ.TOCHPS с CHPS.TOCHPS с MAGS

Доходность на риск

FTEC vs. CHPS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTEC
Ранг доходности на риск FTEC: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTEC: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTEC: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTEC: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTEC: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTEC: 6565
Ранг коэф-та Мартина
CHPS
Ранг доходности на риск CHPS: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHPS: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHPS: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHPS: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHPS: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHPS: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTEC c CHPS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTECCHPSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.97
6.54

-3.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.65
6.07

-2.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.81

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.76

12.87

-9.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.10

49.99

-37.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTEC vs. CHPS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTEC на текущий момент составляет 2.97, что ниже коэффициента Шарпа CHPS равного 6.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTEC и CHPS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTECCHPSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.97

6.54

-3.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.04

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

1.81

-0.82

Просадки

Сравнение просадок FTEC и CHPS

Максимальная просадка FTEC за все время составила -34.95%, что меньше максимальной просадки CHPS в -39.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTEC и CHPS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTECCHPSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.95%

-39.44%

+4.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.26%

-17.50%

+1.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.30%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.95%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.49%

0.00%

-1.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.56%

-9.16%

+3.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.05%

4.50%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности FTEC и CHPS

Текущая волатильность для Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) составляет 6.43%, в то время как у Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) волатильность равна 14.18%. Это указывает на то, что FTEC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTECCHPSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.43%

14.18%

-7.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.14%

28.19%

-12.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.63%

34.43%

-13.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.23%

33.78%

-8.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.69%

33.78%

-9.09%

Сравнение комиссий FTEC и CHPS

FTEC берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии CHPS в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTEC и CHPS

Дивидендная доходность FTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что сопоставимо с доходностью CHPS в 0.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF		0.32%0.68%1.75%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		0.32%0.43%0.49%0.77%0.93%0.63%0.83%1.03%1.20%0.96%1.25%1.27%

Часто задаваемые вопросы

FTEC and CHPS have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CHPS has higher volatility (14.18%) compared to FTEC (6.43%). In terms of maximum drawdown, FTEC dropped -34.95% vs CHPS's -39.44%.

On 1-year performance, CHPS leads with 223.67% vs 60.87% for FTEC. On fees, FTEC is cheaper at 0.08% per year. On volatility, FTEC has been the lower-risk option at 6.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CHPS has performed better with a 223.67% return vs 60.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTEC is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.15% for CHPS.

FTEC and CHPS have nearly identical dividend yields, around 0.32%.

FTEC is categorized as Technology Equities, while CHPS is Semiconductors. FTEC tracks MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index, while CHPS tracks Solactive Semiconductor ESG Screened Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Fidelity and Xtrackers. Their fees differ too: 0.08% for FTEC and 0.15% for CHPS.

CHPS currently has the higher Sharpe Ratio (6.54 vs 2.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTEC и CHPS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор