PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTCVX с FSPSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTCVX с FSPSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class M (FTCVX) и Fidelity International Index Fund (FSPSX).

FTCVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 19 февр. 2009 г.. FSPSX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI ACWI ex USA IMI Index. Фонд был запущен 5 нояб. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности FTCVX и FSPSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class M (FTCVX) и Fidelity International Index Fund (FSPSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTCVX и FSPSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTCVX
Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class M		3.94%17.67%7.70%12.42%-15.82%9.35%41.70%27.83%-1.88%8.54%
FSPSX
Fidelity International Index Fund		0.95%31.98%3.70%18.31%-14.23%11.45%8.16%22.03%-13.55%25.37%

Доходность по периодам

С начала года, FTCVX показывает доходность 3.94%, что значительно выше, чем у FSPSX с доходностью 0.95%. За последние 10 лет акции FTCVX превзошли акции FSPSX по среднегодовой доходности: 10.99% против 8.97% соответственно.

FTCVX

1 день
2.64%
1 месяц
-4.12%
С начала года
3.94%
6 месяцев
3.94%
1 год
26.52%
3 года*
12.53%
5 лет*
5.32%
10 лет*
10.99%

FSPSX

1 день
2.95%
1 месяц
-6.35%
С начала года
0.95%
6 месяцев
5.01%
1 год
22.97%
3 года*
14.61%
5 лет*
8.36%
10 лет*
8.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class M

Fidelity International Index Fund

Часто сравнивают с FTCVX:
FTCVX с FICVXFTCVX с CPXIXFTCVX с DPIIXFTCVX с FCVSXFTCVX с FACVXFTCVX с PISHXFTCVX с CICVX
Часто сравнивают с FSPSX:
FSPSX с FTIHXFSPSX с VXUSFSPSX с FZILXFSPSX с FXAIXFSPSX с FSGGXFSPSX с IEFAFSPSX с FPADX

Сравнение комиссий FTCVX и FSPSX

FTCVX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии FSPSX в 0.04%.

FTCVX
Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class M
FSPSX
Fidelity International Index Fund

Доходность на риск

FTCVX vs. FSPSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTCVX
Ранг доходности на риск FTCVX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTCVX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTCVX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTCVX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTCVX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTCVX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
FSPSX
Ранг доходности на риск FSPSX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPSX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPSX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPSX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPSX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPSX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTCVX c FSPSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class M (FTCVX) и Fidelity International Index Fund (FSPSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTCVXFSPSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.72

1.39

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.34

1.90

+0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.28

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.44

1.94

+1.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.83

7.43

+5.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTCVX vs. FSPSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTCVX на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSPSX равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTCVX и FSPSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTCVXFSPSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

1.39

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.53

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.55

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.47

+0.45

Корреляция

Корреляция между FTCVX и FSPSX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTCVX и FSPSX

Дивидендная доходность FTCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.48%, что больше доходности FSPSX в 3.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTCVX
Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class M		10.48%10.89%1.66%3.03%3.18%20.07%10.32%2.74%9.06%3.78%4.32%9.73%
FSPSX
Fidelity International Index Fund		3.12%3.15%3.27%2.79%2.66%3.07%1.84%3.18%2.79%2.50%3.08%2.79%

Просадки

Сравнение просадок FTCVX и FSPSX

Максимальная просадка FTCVX за все время составила -25.10%, что меньше максимальной просадки FSPSX в -33.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTCVX и FSPSX.

Загрузка...

Показатели просадок

FTCVXFSPSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.10%

-33.69%

+8.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.76%

-11.39%

+3.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.45%

-29.41%

+4.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.10%

-33.69%

+8.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.36%

-8.22%

+3.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.90%

-6.60%

+0.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

2.97%

-0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности FTCVX и FSPSX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class M (FTCVX) составляет 6.86%, в то время как у Fidelity International Index Fund (FSPSX) волатильность равна 7.65%. Это указывает на то, что FTCVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTCVXFSPSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.86%

7.65%

-0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.33%

11.01%

+1.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.84%

17.00%

-1.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.41%

15.82%

-2.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.54%

16.49%

-2.95%