Сравнение FTCVX с FSKAX

С начала года, FTCVX показывает доходность 1.27%, что значительно выше, чем у FSKAX с доходностью -3.98%. За последние 10 лет акции FTCVX уступали акциям FSKAX по среднегодовой доходности: 10.70% против 13.56% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FTCVX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class M (FTCVX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FTCVX на текущий момент составляет 1.51, что выше коэффициента Шарпа FSKAX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTCVX и FSKAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FTCVX и FSKAX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность FTCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.76%, что больше доходности FSKAX в 1.06%

Максимальная просадка FTCVX за все время составила -25.10%, что меньше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTCVX и FSKAX.

Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class M (FTCVX) имеет более высокую волатильность в 6.33% по сравнению с Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) с волатильностью 5.52%. Это указывает на то, что FTCVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.