Сравнение FTCIX с PUDZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Conservative Allocation Fund (FTCIX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX).
FTCIX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 30 дек. 1996 г.. PUDZX управляется PGIM. Фонд был запущен 29 дек. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности FTCIX и PUDZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTCIX и PUDZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTCIX Franklin Conservative Allocation Fund | -1.43% | 12.17% | 8.05% | 11.38% | -15.20% | 8.18% | 22.41% | 13.24% | -3.44% | 9.81% |
PUDZX PGIM Real Assets Fund | 10.18% | 13.40% | 8.61% | 3.26% | -2.76% | 18.49% | 4.84% | 16.29% | -9.20% | 6.22% |
Доходность по периодам
С начала года, FTCIX показывает доходность -1.43%, что значительно ниже, чем у PUDZX с доходностью 10.18%. За последние 10 лет акции FTCIX уступали акциям PUDZX по среднегодовой доходности: 6.46% против 7.01% соответственно.
FTCIX
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -3.52%
- С начала года
- -1.43%
- 6 месяцев
- 0.07%
- 1 год
- 9.56%
- 3 года*
- 8.47%
- 5 лет*
- 3.81%
- 10 лет*
- 6.46%
PUDZX
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 10.18%
- 6 месяцев
- 12.08%
- 1 год
- 19.34%
- 3 года*
- 11.86%
- 5 лет*
- 9.21%
- 10 лет*
- 7.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTCIX и PUDZX
FTCIX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии PUDZX в 0.25%.
Доходность на риск
FTCIX vs. PUDZX — Ранг доходности на риск
FTCIX
PUDZX
Сравнение FTCIX c PUDZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Conservative Allocation Fund (FTCIX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTCIX | PUDZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 2.04 | -0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 2.65 | -0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.41 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 2.45 | -0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.57 | 13.65 | -6.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTCIX | PUDZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 2.04 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.87 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.73 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.52 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между FTCIX и PUDZX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTCIX и PUDZX
Дивидендная доходность FTCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.41%, что меньше доходности PUDZX в 8.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTCIX Franklin Conservative Allocation Fund | 5.41% | 5.99% | 2.52% | 2.40% | 3.73% | 8.58% | 13.27% | 7.14% | 7.71% | 1.51% | 1.76% | 4.93% |
PUDZX PGIM Real Assets Fund | 8.10% | 8.93% | 6.67% | 3.66% | 9.10% | 13.00% | 4.94% | 3.40% | 2.14% | 2.10% | 1.39% | 1.72% |
Просадки
Сравнение просадок FTCIX и PUDZX
Максимальная просадка FTCIX за все время составила -25.18%, что больше максимальной просадки PUDZX в -21.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTCIX и PUDZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTCIX | PUDZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.18% | -21.53% | -3.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.86% | -8.20% | +2.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.18% | -17.98% | -7.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.18% | -21.53% | -3.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.03% | -1.59% | -2.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.33% | -5.31% | +0.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.33% | 1.47% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTCIX и PUDZX
Franklin Conservative Allocation Fund (FTCIX) имеет более высокую волатильность в 3.02% по сравнению с PGIM Real Assets Fund (PUDZX) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что FTCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PUDZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTCIX | PUDZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.02% | 2.71% | +0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.67% | 6.29% | -1.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.97% | 9.72% | -1.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.12% | 10.59% | -1.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.04% | 9.70% | -0.66% |