Сравнение FTCHX с STK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Technology Fund (FTCHX) и Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund (STK).
FTCHX управляется Invesco. Фонд был запущен 18 янв. 1984 г.. STK - это активно управляемый фонд от Aberdeen. Фонд был запущен 25 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности FTCHX и STK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTCHX и STK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTCHX Invesco Technology Fund | 0.39% | 20.77% | 34.49% | 47.38% | -39.96% | 13.00% | 46.14% | 35.62% | -0.88% | 34.78% |
STK Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund | 7.23% | 24.85% | 17.74% | 46.60% | -30.36% | 48.63% | 25.39% | 52.73% | -14.91% | 33.52% |
Доходность по периодам
С начала года, FTCHX показывает доходность 0.39%, что значительно ниже, чем у STK с доходностью 7.23%. За последние 10 лет акции FTCHX уступали акциям STK по среднегодовой доходности: 16.66% против 19.36% соответственно.
FTCHX
- 1 день
- 5.79%
- 1 месяц
- -7.82%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- 1.56%
- 1 год
- 42.77%
- 3 года*
- 26.80%
- 5 лет*
- 9.55%
- 10 лет*
- 16.66%
STK
- 1 день
- 2.79%
- 1 месяц
- -3.99%
- С начала года
- 7.23%
- 6 месяцев
- 13.94%
- 1 год
- 50.57%
- 3 года*
- 23.77%
- 5 лет*
- 15.10%
- 10 лет*
- 19.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTCHX и STK
FTCHX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии STK в 1.26%.
Доходность на риск
FTCHX vs. STK — Ранг доходности на риск
FTCHX
STK
Сравнение FTCHX c STK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Technology Fund (FTCHX) и Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund (STK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTCHX | STK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.45 | 1.97 | -0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 2.70 | -0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.38 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | 3.73 | -0.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.46 | 13.76 | -4.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTCHX | STK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45 | 1.97 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.61 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.75 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.65 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между FTCHX и STK составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTCHX и STK
Дивидендная доходность FTCHX за последние двенадцать месяцев составляет около 26.45%, что больше доходности STK в 6.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTCHX Invesco Technology Fund | 26.45% | 26.56% | 13.59% | 0.80% | 1.60% | 27.66% | 7.06% | 9.58% | 9.01% | 4.14% | 6.98% | 6.88% |
STK Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund | 6.96% | 7.38% | 16.02% | 6.70% | 12.62% | 8.48% | 6.79% | 7.86% | 14.88% | 11.82% | 9.87% | 10.32% |
Просадки
Сравнение просадок FTCHX и STK
Максимальная просадка FTCHX за все время составила -87.78%, что больше максимальной просадки STK в -41.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTCHX и STK.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTCHX | STK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.78% | -41.74% | -46.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.29% | -13.59% | -0.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.89% | -36.27% | -11.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.89% | -41.74% | -6.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.33% | -4.93% | -4.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.55% | -7.47% | -29.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.20% | 3.69% | +0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTCHX и STK
Invesco Technology Fund (FTCHX) имеет более высокую волатильность в 13.28% по сравнению с Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund (STK) с волатильностью 10.03%. Это указывает на то, что FTCHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTCHX | STK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.28% | 10.03% | +3.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.72% | 18.08% | +4.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.92% | 25.75% | +5.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.55% | 24.85% | +3.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.15% | 25.92% | +0.23% |