PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FTCHX с STK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FTCHX и STK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Technology Fund (FTCHX) и Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund (STK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTCHX и STK


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTCHX
Invesco Technology Fund
0.39%20.77%34.49%47.38%-39.96%13.00%46.14%35.62%-0.88%34.78%
STK
Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund
7.23%24.85%17.74%46.60%-30.36%48.63%25.39%52.73%-14.91%33.52%

Доходность по периодам

С начала года, FTCHX показывает доходность 0.39%, что значительно ниже, чем у STK с доходностью 7.23%. За последние 10 лет акции FTCHX уступали акциям STK по среднегодовой доходности: 16.66% против 19.36% соответственно.


FTCHX

1 день
5.79%
1 месяц
-7.82%
С начала года
0.39%
6 месяцев
1.56%
1 год
42.77%
3 года*
26.80%
5 лет*
9.55%
10 лет*
16.66%

STK

1 день
2.79%
1 месяц
-3.99%
С начала года
7.23%
6 месяцев
13.94%
1 год
50.57%
3 года*
23.77%
5 лет*
15.10%
10 лет*
19.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Technology Fund

Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund

Сравнение комиссий FTCHX и STK

FTCHX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии STK в 1.26%.


Доходность на риск

FTCHX vs. STK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FTCHX
Ранг доходности на риск FTCHX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTCHX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTCHX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTCHX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTCHX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTCHX: 8787
Ранг коэф-та Мартина

STK
Ранг доходности на риск STK: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STK: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STK: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STK: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STK: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STK: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTCHX c STK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Technology Fund (FTCHX) и Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund (STK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FTCHXSTKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.45

1.97

-0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.99

2.70

-0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.38

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.78

3.73

-0.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.46

13.76

-4.30

FTCHX vs. STK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTCHX на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа STK равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTCHX и STK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FTCHXSTKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

1.97

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.61

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.75

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.65

-0.31

Корреляция

Корреляция между FTCHX и STK составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FTCHX и STK

Дивидендная доходность FTCHX за последние двенадцать месяцев составляет около 26.45%, что больше доходности STK в 6.96%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTCHX
Invesco Technology Fund
26.45%26.56%13.59%0.80%1.60%27.66%7.06%9.58%9.01%4.14%6.98%6.88%
STK
Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund
6.96%7.38%16.02%6.70%12.62%8.48%6.79%7.86%14.88%11.82%9.87%10.32%

Просадки

Сравнение просадок FTCHX и STK

Максимальная просадка FTCHX за все время составила -87.78%, что больше максимальной просадки STK в -41.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTCHX и STK.


Загрузка...

Показатели просадок


FTCHXSTKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.78%

-41.74%

-46.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.29%

-13.59%

-0.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.89%

-36.27%

-11.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.89%

-41.74%

-6.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.33%

-4.93%

-4.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.55%

-7.47%

-29.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.20%

3.69%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности FTCHX и STK

Invesco Technology Fund (FTCHX) имеет более высокую волатильность в 13.28% по сравнению с Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund (STK) с волатильностью 10.03%. Это указывает на то, что FTCHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FTCHXSTKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.28%

10.03%

+3.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.72%

18.08%

+4.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.92%

25.75%

+5.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.55%

24.85%

+3.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.15%

25.92%

+0.23%