Сравнение FTCHX с GTTIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Technology Fund (FTCHX) и Gabelli Global Content & Connectivity Fund Class I (GTTIX).
FTCHX управляется Invesco. Фонд был запущен 18 янв. 1984 г.. GTTIX - это активно управляемый фонд от Gabelli. Фонд был запущен 1 нояб. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности FTCHX и GTTIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTCHX и GTTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTCHX Invesco Technology Fund | 0.39% | 20.77% | 34.49% | 47.38% | -39.96% | 13.00% | 46.14% | 35.62% | -0.88% | 34.78% |
GTTIX Gabelli Global Content & Connectivity Fund Class I | -1.25% | 27.42% | 14.93% | 22.82% | -28.59% | 5.17% | 16.44% | 16.44% | -11.28% | 14.18% |
Доходность по периодам
С начала года, FTCHX показывает доходность 0.39%, что значительно выше, чем у GTTIX с доходностью -1.25%. За последние 10 лет акции FTCHX превзошли акции GTTIX по среднегодовой доходности: 16.66% против 6.15% соответственно.
FTCHX
- 1 день
- 5.79%
- 1 месяц
- -7.82%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- 1.56%
- 1 год
- 42.77%
- 3 года*
- 26.80%
- 5 лет*
- 9.55%
- 10 лет*
- 16.66%
GTTIX
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -5.55%
- С начала года
- -1.25%
- 6 месяцев
- -0.57%
- 1 год
- 21.13%
- 3 года*
- 17.11%
- 5 лет*
- 4.61%
- 10 лет*
- 6.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTCHX и GTTIX
FTCHX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии GTTIX в 0.90%.
Доходность на риск
FTCHX vs. GTTIX — Ранг доходности на риск
FTCHX
GTTIX
Сравнение FTCHX c GTTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Technology Fund (FTCHX) и Gabelli Global Content & Connectivity Fund Class I (GTTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTCHX | GTTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.45 | 1.48 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 2.04 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.27 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | 2.22 | +0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.46 | 5.71 | +3.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTCHX | GTTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45 | 1.48 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.28 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.38 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.41 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между FTCHX и GTTIX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTCHX и GTTIX
Дивидендная доходность FTCHX за последние двенадцать месяцев составляет около 26.45%, что больше доходности GTTIX в 18.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTCHX Invesco Technology Fund | 26.45% | 26.56% | 13.59% | 0.80% | 1.60% | 27.66% | 7.06% | 9.58% | 9.01% | 4.14% | 6.98% | 6.88% |
GTTIX Gabelli Global Content & Connectivity Fund Class I | 18.16% | 17.94% | 0.00% | 0.32% | 2.29% | 6.74% | 3.09% | 7.22% | 6.96% | 7.11% | 7.34% | 8.62% |
Просадки
Сравнение просадок FTCHX и GTTIX
Максимальная просадка FTCHX за все время составила -87.78%, что больше максимальной просадки GTTIX в -39.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTCHX и GTTIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTCHX | GTTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.78% | -39.84% | -47.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.29% | -9.20% | -5.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.89% | -39.84% | -8.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.89% | -39.84% | -8.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.33% | -6.34% | -2.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.55% | -8.22% | -28.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.20% | 3.68% | +0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTCHX и GTTIX
Invesco Technology Fund (FTCHX) имеет более высокую волатильность в 13.28% по сравнению с Gabelli Global Content & Connectivity Fund Class I (GTTIX) с волатильностью 5.17%. Это указывает на то, что FTCHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTCHX | GTTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.28% | 5.17% | +8.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.72% | 10.09% | +12.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.92% | 14.69% | +16.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.55% | 16.28% | +12.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.15% | 16.31% | +9.84% |