Сравнение FTCE с KNG
FTCE (First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF) and KNG (FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF) are both exchange-traded funds - FTCE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Bloomberg New Constructs Core Earnings Leaders Index, while KNG is a Dividend fund tracking the Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Both are passively managed. Over the past year, FTCE returned 20.76% vs 12.58% for KNG. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FTCE charges 0.60%/yr vs 0.75%/yr for KNG.
Доходность
Сравнение доходности FTCE и KNG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTCE показывает доходность 8.58%, что значительно ниже, чем у KNG с доходностью 9.14%.
FTCE
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -2.37%
- 6 месяцев
- 6.05%
- С начала года
- 8.58%
- 1 год
- 20.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KNG
- 1 день
- 2.21%
- 1 месяц
- 2.96%
- 6 месяцев
- 4.42%
- С начала года
- 9.14%
- 1 год
- 12.58%
- 3 года*
- 7.68%
- 5 лет*
- 6.03%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FTCE и KNG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FTCE First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF | 8.58% | 26.14% | -0.02% |
KNG FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF | 9.14% | 6.63% | -5.35% |
Correlation
The correlation between FTCE and KNG is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2024 г. | 0.54 |
The correlation between FTCE and KNG shifts across timeframes, from 0.41 (1 year) to 0.54 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов FTCE и KNG
Секторы
FTCE
KNG
Технологии
Потребительский циклический сектор
Финансовые услуги
Здравоохранение
Промышленность
Коммуникационные услуги
-
Потребительский защитный сектор
Энергетика
Коммунальные услуги
Сырьевые материалы
Недвижимость
Технологии
FTCE
KNG
Потребительский циклический сектор
FTCE
KNG
Финансовые услуги
FTCE
KNG
Здравоохранение
FTCE
KNG
Промышленность
FTCE
KNG
Коммуникационные услуги
FTCE
KNG
-
Потребительский защитный сектор
FTCE
KNG
Энергетика
FTCE
KNG
Коммунальные услуги
FTCE
KNG
Сырьевые материалы
FTCE
KNG
Недвижимость
FTCE
KNG
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTCE vs. KNG — Ранг доходности на риск
FTCE
KNG
Сравнение FTCE c KNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF (FTCE) и FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTCE | KNG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.21 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 1.47 | +0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.82 | 3.67 | +3.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FTCE и KNG
Максимальная просадка FTCE за все время составила -18.11%, что меньше максимальной просадки KNG в -35.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTCE и KNG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTCE | KNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.11% | -35.12% | +17.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.16% | -8.61% | -1.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.24% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.33% | -0.41% | -4.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.62% | -4.10% | +1.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 3.43% | -0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTCE и KNG
Текущая волатильность для First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF (FTCE) составляет 3.15%, в то время как у FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) волатильность равна 4.20%. Это указывает на то, что FTCE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTCE | KNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.15% | 4.20% | -1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.18% | 8.16% | +3.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.74% | 10.73% | +3.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.69% | 13.64% | +3.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.69% | 17.14% | -0.45% |
Сравнение комиссий FTCE и KNG
FTCE берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии KNG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTCE и KNG
Дивидендная доходность FTCE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности KNG в 8.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTCE First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF | 0.67% | 0.96% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KNG FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF | 8.17% | 8.61% | 9.08% | 5.91% | 4.00% | 3.45% | 3.62% | 4.09% | 3.46% |
Часто задаваемые вопросы
FTCE and KNG have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KNG has higher volatility (4.20%) compared to FTCE (3.15%). In terms of maximum drawdown, FTCE dropped -18.11% vs KNG's -35.12%.
On 1-year performance, FTCE leads with 20.76% vs 12.58% for KNG. On fees, FTCE is cheaper at 0.60% per year. On volatility, FTCE has been the lower-risk option at 3.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FTCE has performed better with a 20.76% return vs 12.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FTCE is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for KNG.
KNG has the higher dividend yield at 8.17%, compared with 0.67% for FTCE.
FTCE is categorized as Large Cap Blend Equities, while KNG is Dividend. FTCE tracks Bloomberg New Constructs Core Earnings Leaders Index, while KNG tracks Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Their fees differ too: 0.60% for FTCE and 0.75% for KNG.
FTCE currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FTCE и KNG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор