PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTCE с KNG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTCE с KNG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FTCE (First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF) and KNG (FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF) are both exchange-traded funds - FTCE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Bloomberg New Constructs Core Earnings Leaders Index, while KNG is a Dividend fund tracking the Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Both are passively managed. Over the past year, FTCE returned 34.77% vs 8.66% for KNG. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FTCE charges 0.60%/yr vs 0.75%/yr for KNG.

Доходность

Сравнение доходности FTCE и KNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF (FTCE) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTCE показывает доходность 13.39%, что значительно выше, чем у KNG с доходностью 3.13%.

FTCE

1 день
-0.05%
1 месяц
8.70%
С начала года
13.39%
6 месяцев
13.82%
1 год
34.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KNG

1 день
0.91%
1 месяц
0.83%
С начала года
3.13%
6 месяцев
3.55%
1 год
8.66%
3 года*
7.53%
5 лет*
4.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTCE и KNG

2026 (YTD)20252024
FTCE
First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF		13.39%26.14%-0.04%
KNG
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF		3.13%6.63%-4.65%

Correlation

The correlation between FTCE and KNG is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2024 г.

0.59

The correlation between FTCE and KNG has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FTCE и KNG

Секторы
FTCE
KNG

Технологии

21.8%
4.3%

Промышленность

15.8%
20.3%

Финансовые услуги

14.9%
12.7%

Здравоохранение

10.9%
10.1%

Коммунальные услуги

7.9%
6.1%

Недвижимость

6.9%
4.4%

Потребительский циклический сектор

5.9%
5.5%

Энергетика

5.0%
3.0%

Сырьевые материалы

4.0%
10.2%

Потребительский защитный сектор

4.0%
23.5%

Коммуникационные услуги

2.0%

-

Технологии

FTCE
21.8%
KNG
4.3%

Промышленность

FTCE
15.8%
KNG
20.3%

Финансовые услуги

FTCE
14.9%
KNG
12.7%

Здравоохранение

FTCE
10.9%
KNG
10.1%

Коммунальные услуги

FTCE
7.9%
KNG
6.1%

Недвижимость

FTCE
6.9%
KNG
4.4%

Потребительский циклический сектор

FTCE
5.9%
KNG
5.5%

Энергетика

FTCE
5.0%
KNG
3.0%

Сырьевые материалы

FTCE
4.0%
KNG
10.2%

Потребительский защитный сектор

FTCE
4.0%
KNG
23.5%

Коммуникационные услуги

FTCE
2.0%
KNG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF

FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF

Часто сравнивают с FTCE:
FTCE с TEXNFTCE с FNDXFTCE с FDLFTCE с USOYFTCE с AIRRFTCE с PSMDFTCE с UJUN
Часто сравнивают с KNG:
KNG с NOBLKNG с SCHDKNG с JEPIKNG с DIVOKNG с SPYKNG с KNGLXKNG с DGT

Доходность на риск

FTCE vs. KNG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTCE
Ранг доходности на риск FTCE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTCE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTCE: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTCE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTCE: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTCE: 7272
Ранг коэф-та Мартина
KNG
Ранг доходности на риск KNG: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNG: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNG: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNG: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNG: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNG: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTCE c KNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF (FTCE) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTCEKNGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.68
0.85

+1.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.65
1.32

+2.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.15

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.44

1.01

+2.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.18

2.61

+10.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTCE vs. KNG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTCE на текущий момент составляет 2.68, что выше коэффициента Шарпа KNG равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTCE и KNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTCEKNGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.68

0.85

+1.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.33

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.44

0.50

+0.94

Просадки

Сравнение просадок FTCE и KNG

Максимальная просадка FTCE за все время составила -18.11%, что меньше максимальной просадки KNG в -35.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTCE и KNG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTCEKNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.11%

-35.12%

+17.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.16%

-8.61%

-1.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.24%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.14%

-5.03%

+3.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.50%

-4.13%

+1.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

3.33%

-0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности FTCE и KNG

First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF (FTCE) имеет более высокую волатильность в 3.63% по сравнению с FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) с волатильностью 2.26%. Это указывает на то, что FTCE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTCEKNGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.63%

2.26%

+1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.19%

7.44%

+2.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.05%

10.22%

+2.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.74%

13.60%

+3.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.74%

17.18%

-0.44%

Сравнение комиссий FTCE и KNG

FTCE берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии KNG в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTCE и KNG

Дивидендная доходность FTCE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности KNG в 8.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FTCE
First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF		0.80%0.96%0.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KNG
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF		8.59%8.61%9.08%5.91%4.00%3.45%3.62%4.09%3.46%

Часто задаваемые вопросы

FTCE and KNG have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTCE has higher volatility (3.63%) compared to KNG (2.26%). In terms of maximum drawdown, FTCE dropped -18.11% vs KNG's -35.12%.

On 1-year performance, FTCE leads with 34.77% vs 8.66% for KNG. On fees, FTCE is cheaper at 0.60% per year. On volatility, KNG has been the lower-risk option at 2.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FTCE has performed better with a 34.77% return vs 8.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTCE is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for KNG.

KNG has the higher dividend yield at 8.59%, compared with 0.80% for FTCE.

FTCE is categorized as Large Cap Blend Equities, while KNG is Dividend. FTCE tracks Bloomberg New Constructs Core Earnings Leaders Index, while KNG tracks Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Their fees differ too: 0.60% for FTCE and 0.75% for KNG.

FTCE currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTCE и KNG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор