PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FTCE с ITOT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTCE с ITOT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FTCE (First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF) and ITOT (iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - FTCE tracks the Bloomberg New Constructs Core Earnings Leaders Index while ITOT tracks the S&P Total Market Index. Both are passively managed. Over the past year, FTCE returned 20.76% vs 21.93% for ITOT. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. FTCE charges 0.60%/yr vs 0.03%/yr for ITOT.

Доходность

Сравнение доходности FTCE и ITOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF (FTCE) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTCE показывает доходность 8.58%, что значительно ниже, чем у ITOT с доходностью 11.25%.

FTCE

1 день
-0.33%
1 месяц
-2.37%
6 месяцев
6.05%
С начала года
8.58%
1 год
20.76%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ITOT

1 день
-0.50%
1 месяц
0.35%
6 месяцев
9.08%
С начала года
11.25%
1 год
21.93%
3 года*
19.69%
5 лет*
12.32%
10 лет*
14.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTCE и ITOT

2026 (YTD)20252024
FTCE
First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF		8.58%26.14%-0.02%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		11.25%17.00%3.66%

Correlation

The correlation between FTCE and ITOT is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2024 г.

0.88

The correlation between FTCE and ITOT has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FTCE и ITOT

Секторы
FTCE
ITOT

Технологии

38.9%
37.2%

Потребительский циклический сектор

11.9%
9.8%

Финансовые услуги

10.6%
11.4%

Здравоохранение

8.7%
8.8%

Промышленность

8.3%
9.1%

Коммуникационные услуги

8.0%
9.8%

Потребительский защитный сектор

4.2%
4.3%

Энергетика

3.5%
3.3%

Коммунальные услуги

2.0%
2.1%

Сырьевые материалы

2.0%
2.0%

Недвижимость

2.0%
2.3%

Технологии

FTCE
38.9%
ITOT
37.2%

Потребительский циклический сектор

FTCE
11.9%
ITOT
9.8%

Финансовые услуги

FTCE
10.6%
ITOT
11.4%

Здравоохранение

FTCE
8.7%
ITOT
8.8%

Промышленность

FTCE
8.3%
ITOT
9.1%

Коммуникационные услуги

FTCE
8.0%
ITOT
9.8%

Потребительский защитный сектор

FTCE
4.2%
ITOT
4.3%

Энергетика

FTCE
3.5%
ITOT
3.3%

Коммунальные услуги

FTCE
2.0%
ITOT
2.1%

Сырьевые материалы

FTCE
2.0%
ITOT
2.0%

Недвижимость

FTCE
2.0%
ITOT
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF

Часто сравнивают с FTCE:
FTCE с TEXNFTCE с USOYFTCE с FNDXFTCE с FDLFTCE с AIRRFTCE с UJUNFTCE с DJUN
Часто сравнивают с ITOT:
ITOT с VTIITOT с VOOITOT с SCHBITOT с SPYITOT с FSKAXITOT с IVVITOT с IXUS

Доходность на риск

FTCE vs. ITOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTCE
Ранг доходности на риск FTCE: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTCE: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTCE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTCE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTCE: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTCE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
ITOT
Ранг доходности на риск ITOT: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITOT: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITOT: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITOT: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITOT: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITOT: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTCE c ITOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF (FTCE) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FTCEITOTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
1.71

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.13
2.37

-0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.31

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.05

2.48

-0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.82

10.79

-3.97

FTCE vs. ITOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTCE на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ITOT равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTCE и ITOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FTCE и ITOT

Максимальная просадка FTCE за все время составила -18.11%, что меньше максимальной просадки ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTCE и ITOT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTCEITOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.11%

-55.20%

+37.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.16%

-8.90%

-1.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.44%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.36%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.33%

-0.73%

-4.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.62%

-6.94%

+4.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

2.04%

+1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности FTCE и ITOT

First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF (FTCE) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) имеют волатильность 3.15% и 3.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTCEITOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.15%

3.31%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.18%

10.15%

+1.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.74%

12.85%

+0.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.69%

17.46%

-0.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.69%

18.24%

-1.55%

Сравнение комиссий FTCE и ITOT

FTCE берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTCE и ITOT

Дивидендная доходность FTCE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности ITOT в 1.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTCE
First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF		0.67%0.96%0.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		1.00%1.11%1.23%1.47%1.66%1.18%1.41%1.88%2.14%1.69%1.83%2.01%

Часто задаваемые вопросы

FTCE and ITOT have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ITOT has higher volatility (3.31%) compared to FTCE (3.15%). In terms of maximum drawdown, FTCE dropped -18.11% vs ITOT's -55.20%.

On 1-year performance, ITOT leads with 21.93% vs 20.76% for FTCE. On fees, ITOT is cheaper at 0.03% per year. On volatility, FTCE has been the lower-risk option at 3.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ITOT has performed better with a 21.93% return vs 20.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ITOT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.60% for FTCE.

ITOT has the higher dividend yield at 1.00%, compared with 0.67% for FTCE.

FTCE tracks Bloomberg New Constructs Core Earnings Leaders Index, while ITOT tracks S&P Total Market Index. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.60% for FTCE and 0.03% for ITOT.

ITOT currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTCE и ITOT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор