PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTCE с ITOT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTCE с ITOT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FTCE (First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF) and ITOT (iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - FTCE tracks the Bloomberg New Constructs Core Earnings Leaders Index while ITOT tracks the S&P Total Market Index. Both are passively managed. Over the past year, FTCE returned 34.77% vs 28.81% for ITOT. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. FTCE charges 0.60%/yr vs 0.03%/yr for ITOT.

Доходность

Сравнение доходности FTCE и ITOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF (FTCE) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTCE показывает доходность 13.39%, что значительно выше, чем у ITOT с доходностью 11.78%.

FTCE

1 день
-0.05%
1 месяц
8.70%
С начала года
13.39%
6 месяцев
13.82%
1 год
34.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ITOT

1 день
0.48%
1 месяц
4.64%
С начала года
11.78%
6 месяцев
11.52%
1 год
28.81%
3 года*
22.39%
5 лет*
12.80%
10 лет*
15.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTCE и ITOT

2026 (YTD)20252024
FTCE
First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF		13.39%26.14%-0.04%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		11.78%17.00%3.87%

Correlation

The correlation between FTCE and ITOT is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2024 г.

0.89

The correlation between FTCE and ITOT has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FTCE и ITOT

Секторы
FTCE
ITOT

Технологии

21.8%
33.8%

Промышленность

15.8%
9.5%

Финансовые услуги

14.9%
12.1%

Здравоохранение

10.9%
9.0%

Коммунальные услуги

7.9%
2.3%

Недвижимость

6.9%
2.4%

Потребительский циклический сектор

5.9%
10.1%

Энергетика

5.0%
3.7%

Сырьевые материалы

4.0%
2.1%

Потребительский защитный сектор

4.0%
4.7%

Коммуникационные услуги

2.0%
10.3%

Технологии

FTCE
21.8%
ITOT
33.8%

Промышленность

FTCE
15.8%
ITOT
9.5%

Финансовые услуги

FTCE
14.9%
ITOT
12.1%

Здравоохранение

FTCE
10.9%
ITOT
9.0%

Коммунальные услуги

FTCE
7.9%
ITOT
2.3%

Недвижимость

FTCE
6.9%
ITOT
2.4%

Потребительский циклический сектор

FTCE
5.9%
ITOT
10.1%

Энергетика

FTCE
5.0%
ITOT
3.7%

Сырьевые материалы

FTCE
4.0%
ITOT
2.1%

Потребительский защитный сектор

FTCE
4.0%
ITOT
4.7%

Коммуникационные услуги

FTCE
2.0%
ITOT
10.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF

Часто сравнивают с FTCE:
FTCE с TEXNFTCE с FNDXFTCE с FDLFTCE с USOYFTCE с AIRRFTCE с PSMDFTCE с UJUN
Часто сравнивают с ITOT:
ITOT с VTIITOT с VOOITOT с SCHBITOT с SPYITOT с FSKAXITOT с IVVITOT с IXUS

Доходность на риск

FTCE vs. ITOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTCE
Ранг доходности на риск FTCE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTCE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTCE: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTCE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTCE: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTCE: 7272
Ранг коэф-та Мартина
ITOT
Ранг доходности на риск ITOT: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITOT: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITOT: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITOT: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITOT: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITOT: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTCE c ITOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF (FTCE) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTCEITOTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.68
2.37

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.65
3.24

+0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.43

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.44

3.25

+0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.18

14.92

-1.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTCE vs. ITOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTCE на текущий момент составляет 2.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ITOT равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTCE и ITOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTCEITOTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.68

2.37

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.44

0.57

+0.87

Просадки

Сравнение просадок FTCE и ITOT

Максимальная просадка FTCE за все время составила -18.11%, что меньше максимальной просадки ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTCE и ITOT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTCEITOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.11%

-55.20%

+37.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.16%

-8.90%

-1.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.44%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.36%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.14%

-0.25%

-0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.50%

-6.97%

+4.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

1.94%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности FTCE и ITOT

First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF (FTCE) имеет более высокую волатильность в 3.63% по сравнению с iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) с волатильностью 2.94%. Это указывает на то, что FTCE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTCEITOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.63%

2.94%

+0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.19%

9.14%

+1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.05%

12.19%

+0.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.74%

17.35%

-0.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.74%

18.26%

-1.52%

Сравнение комиссий FTCE и ITOT

FTCE берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTCE и ITOT

Дивидендная доходность FTCE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности ITOT в 0.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTCE
First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF		0.80%0.96%0.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		0.97%1.11%1.23%1.47%1.66%1.18%1.41%1.88%2.14%1.69%1.83%2.01%

Часто задаваемые вопросы

FTCE and ITOT have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTCE has higher volatility (3.63%) compared to ITOT (2.94%). In terms of maximum drawdown, FTCE dropped -18.11% vs ITOT's -55.20%.

On 1-year performance, FTCE leads with 34.77% vs 28.81% for ITOT. On fees, ITOT is cheaper at 0.03% per year. On volatility, ITOT has been the lower-risk option at 2.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FTCE has performed better with a 34.77% return vs 28.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ITOT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.60% for FTCE.

ITOT has the higher dividend yield at 0.97%, compared with 0.80% for FTCE.

FTCE tracks Bloomberg New Constructs Core Earnings Leaders Index, while ITOT tracks S&P Total Market Index. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.60% for FTCE and 0.03% for ITOT.

FTCE currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 2.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTCE и ITOT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор