PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FTCE с IGLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FTCE и IGLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF (FTCE) и FT Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTCE показывает доходность 8.46%, что значительно выше, чем у IGLD с доходностью -8.71%.


FTCE

1 день
-0.72%
1 месяц
-0.98%
С начала года
8.46%
6 месяцев
7.63%
1 год
26.64%
3 года*
5 лет*
10 лет*

IGLD

1 день
-3.35%
1 месяц
-11.16%
С начала года
-8.71%
6 месяцев
-11.20%
1 год
12.26%
3 года*
18.98%
5 лет*
11.90%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTCE и IGLD


2026 (YTD)20252024
FTCE
First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF
8.46%26.14%-0.02%
IGLD
FT Vest Gold Strategy Target Income ETF
-8.71%47.46%-0.75%

Correlation

The correlation between FTCE and IGLD is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2024 г.

0.13

The correlation between FTCE and IGLD shifts across timeframes, from 0.13 (all time) to 0.25 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF

FT Vest Gold Strategy Target Income ETF

Доходность на риск

FTCE vs. IGLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FTCE
Ранг доходности на риск FTCE: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTCE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTCE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTCE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTCE: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTCE: 5858
Ранг коэф-та Мартина

IGLD
Ранг доходности на риск IGLD: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGLD: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGLD: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGLD: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGLD: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGLD: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTCE c IGLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF (FTCE) и FT Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


FTCEIGLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.12

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.63

0.52

+2.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.43

1.57

+7.86

FTCE vs. IGLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTCE на текущий момент составляет 1.95, что выше коэффициента Шарпа IGLD равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTCE и IGLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FTCE и IGLD

Максимальная просадка FTCE за все время составила -18.11%, что меньше максимальной просадки IGLD в -23.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTCE и IGLD.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FTCEIGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.11%

-23.84%

+5.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.16%

-23.84%

+13.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.44%

-23.84%

+18.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.55%

-5.38%

+2.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

7.82%

-4.99%

Волатильность

Сравнение волатильности FTCE и IGLD

Текущая волатильность для First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF (FTCE) составляет 5.77%, в то время как у FT Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) волатильность равна 8.66%. Это указывает на то, что FTCE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FTCEIGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.77%

8.66%

-2.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.06%

22.59%

-11.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.76%

24.64%

-10.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.88%

15.55%

+1.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.88%

15.36%

+1.52%

Сравнение комиссий FTCE и IGLD

FTCE берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии IGLD в 0.85%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FTCE и IGLD

Дивидендная доходность FTCE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности IGLD в 19.96%


ПозицияTTM20252024202320222021
FTCE
First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF
0.83%0.96%0.28%0.00%0.00%0.00%
IGLD
FT Vest Gold Strategy Target Income ETF
19.96%9.91%20.81%7.85%4.45%2.24%

Часто задаваемые вопросы


FTCE and IGLD have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IGLD has higher volatility (8.66%) compared to FTCE (5.77%). In terms of maximum drawdown, FTCE dropped -18.11% vs IGLD's -23.84%.

On 1-year performance, FTCE leads with 26.64% vs 12.26% for IGLD. On fees, FTCE is cheaper at 0.60% per year. On volatility, FTCE has been the lower-risk option at 5.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FTCE has performed better with a 26.64% return vs 12.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTCE is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.85% for IGLD.

IGLD has the higher dividend yield at 19.96%, compared with 0.83% for FTCE.

FTCE is categorized as Large Cap Blend Equities, while IGLD is Gold. Their fees differ too: 0.60% for FTCE and 0.85% for IGLD.

FTCE currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTCE и IGLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор