PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTCE с GRID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTCE с GRID

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FTCE (First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF) and GRID (First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index) are both exchange-traded funds - FTCE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Bloomberg New Constructs Core Earnings Leaders Index, while GRID is a Alternative Energy Equities fund tracking the NASDAQ OMX Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past year, FTCE returned 34.82% vs 50.60% for GRID. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FTCE charges 0.60%/yr vs 0.70%/yr for GRID.

Доходность

Сравнение доходности FTCE и GRID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF (FTCE) и First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTCE показывает доходность 13.44%, что значительно ниже, чем у GRID с доходностью 28.82%.

FTCE

1 день
-1.09%
1 месяц
9.77%
С начала года
13.44%
6 месяцев
13.40%
1 год
34.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GRID

1 день
-0.07%
1 месяц
1.81%
С начала года
28.82%
6 месяцев
28.40%
1 год
50.60%
3 года*
26.57%
5 лет*
17.83%
10 лет*
19.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTCE и GRID

2026 (YTD)20252024
FTCE
First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF		13.44%26.14%-0.04%
GRID
First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index		28.82%29.65%-3.84%

Correlation

The correlation between FTCE and GRID is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2024 г.

0.75

The correlation between FTCE and GRID has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FTCE и GRID

Секторы
FTCE
GRID

Технологии

21.8%
11.0%

Промышленность

15.8%
65.2%

Финансовые услуги

14.9%

-

Здравоохранение

10.9%

-

Коммунальные услуги

7.9%
20.4%

Недвижимость

6.9%

-

Потребительский циклический сектор

5.9%
3.5%

Энергетика

5.0%

-

Сырьевые материалы

4.0%
0.0%

Потребительский защитный сектор

4.0%

-

Коммуникационные услуги

2.0%

-

Технологии

FTCE
21.8%
GRID
11.0%

Промышленность

FTCE
15.8%
GRID
65.2%

Финансовые услуги

FTCE
14.9%
GRID

-

Здравоохранение

FTCE
10.9%
GRID

-

Коммунальные услуги

FTCE
7.9%
GRID
20.4%

Недвижимость

FTCE
6.9%
GRID

-

Потребительский циклический сектор

FTCE
5.9%
GRID
3.5%

Энергетика

FTCE
5.0%
GRID

-

Сырьевые материалы

FTCE
4.0%
GRID
0.0%

Потребительский защитный сектор

FTCE
4.0%
GRID

-

Коммуникационные услуги

FTCE
2.0%
GRID

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF

First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index

Часто сравнивают с FTCE:
FTCE с TEXNFTCE с FNDXFTCE с FDLFTCE с USOYFTCE с AIRRFTCE с PSMDFTCE с UJUN
Часто сравнивают с GRID:
GRID с ICLNGRID с NLRGRID с VOOGRID с FIWGRID с POWRGRID с VOLTGRID с QCLN

Доходность на риск

FTCE vs. GRID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTCE
Ранг доходности на риск FTCE: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTCE: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTCE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTCE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTCE: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTCE: 7272
Ранг коэф-та Мартина
GRID
Ранг доходности на риск GRID: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRID: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRID: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRID: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRID: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRID: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTCE c GRID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF (FTCE) и First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTCEGRIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.68
2.62

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.65
3.45

+0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.44

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.44

4.34

-0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.21

16.40

-3.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTCE vs. GRID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTCE на текущий момент составляет 2.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GRID равному 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTCE и GRID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTCEGRIDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.68

2.62

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.45

0.57

+0.87

Просадки

Сравнение просадок FTCE и GRID

Максимальная просадка FTCE за все время составила -18.11%, что меньше максимальной просадки GRID в -40.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTCE и GRID.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTCEGRIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.11%

-40.56%

+22.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.16%

-11.73%

+1.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.77%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.64%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.09%

-1.40%

+0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.50%

-8.43%

+5.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

3.09%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности FTCE и GRID

Текущая волатильность для First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF (FTCE) составляет 3.63%, в то время как у First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID) волатильность равна 7.75%. Это указывает на то, что FTCE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GRID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTCEGRIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.63%

7.75%

-4.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.21%

16.08%

-5.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.09%

19.38%

-6.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.76%

21.00%

-4.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.76%

22.80%

-6.04%

Сравнение комиссий FTCE и GRID

FTCE берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии GRID в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTCE и GRID

Дивидендная доходность FTCE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что больше доходности GRID в 0.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTCE
First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF		0.80%0.96%0.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GRID
First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index		0.77%1.01%1.06%1.23%1.26%0.63%0.68%1.26%1.28%1.07%1.07%1.23%

Часто задаваемые вопросы

FTCE and GRID have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GRID has higher volatility (7.75%) compared to FTCE (3.63%). In terms of maximum drawdown, FTCE dropped -18.11% vs GRID's -40.56%.

On 1-year performance, GRID leads with 50.60% vs 34.82% for FTCE. On fees, FTCE is cheaper at 0.60% per year. On volatility, FTCE has been the lower-risk option at 3.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GRID has performed better with a 50.60% return vs 34.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTCE is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.70% for GRID.

FTCE has the higher dividend yield at 0.80%, compared with 0.77% for GRID.

FTCE is categorized as Large Cap Blend Equities, while GRID is Alternative Energy Equities. FTCE tracks Bloomberg New Constructs Core Earnings Leaders Index, while GRID tracks NASDAQ OMX Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index. Their fees differ too: 0.60% for FTCE and 0.70% for GRID.

FTCE currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 2.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTCE и GRID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор