PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTCE с CAOS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTCE с CAOS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FTCE (First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF) and CAOS (Alpha Architect Tail Risk ETF) are both exchange-traded funds - FTCE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Bloomberg New Constructs Core Earnings Leaders Index, while CAOS is a Options Trading fund actively managed by Alpha Architect. FTCE is passively managed, while CAOS is actively managed. Over the past year, FTCE returned 34.82% vs 1.88% for CAOS. At a correlation of -0.32, they often move in opposite directions. FTCE charges 0.60%/yr vs 0.63%/yr for CAOS.

Доходность

Сравнение доходности FTCE и CAOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF (FTCE) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTCE показывает доходность 13.44%, что значительно выше, чем у CAOS с доходностью 0.82%.

FTCE

1 день
-1.09%
1 месяц
9.77%
С начала года
13.44%
6 месяцев
13.40%
1 год
34.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CAOS

1 день
0.12%
1 месяц
-0.09%
С начала года
0.82%
6 месяцев
0.69%
1 год
1.88%
3 года*
4.26%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTCE и CAOS

2026 (YTD)20252024
FTCE
First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF		13.44%26.14%-0.04%
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.82%2.55%0.89%

Correlation

The correlation between FTCE and CAOS is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2024 г.

-0.32

Сравнение распределения секторов FTCE и CAOS

Секторы
FTCE
CAOS

Технологии

21.8%
33.1%

Промышленность

15.8%
8.5%

Финансовые услуги

14.9%
12.4%

Здравоохранение

10.9%
9.6%

Коммунальные услуги

7.9%
2.6%

Недвижимость

6.9%
2.0%

Потребительский циклический сектор

5.9%
10.0%

Энергетика

5.0%
4.1%

Сырьевые материалы

4.0%
1.9%

Потребительский защитный сектор

4.0%
5.4%

Коммуникационные услуги

2.0%
10.4%

Технологии

FTCE
21.8%
CAOS
33.1%

Промышленность

FTCE
15.8%
CAOS
8.5%

Финансовые услуги

FTCE
14.9%
CAOS
12.4%

Здравоохранение

FTCE
10.9%
CAOS
9.6%

Коммунальные услуги

FTCE
7.9%
CAOS
2.6%

Недвижимость

FTCE
6.9%
CAOS
2.0%

Потребительский циклический сектор

FTCE
5.9%
CAOS
10.0%

Энергетика

FTCE
5.0%
CAOS
4.1%

Сырьевые материалы

FTCE
4.0%
CAOS
1.9%

Потребительский защитный сектор

FTCE
4.0%
CAOS
5.4%

Коммуникационные услуги

FTCE
2.0%
CAOS
10.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF

Alpha Architect Tail Risk ETF

Часто сравнивают с FTCE:
FTCE с TEXNFTCE с FNDXFTCE с FDLFTCE с USOYFTCE с AIRRFTCE с PSMDFTCE с KNG
Часто сравнивают с CAOS:
CAOS с TAILCAOS с BOXXCAOS с SHYCAOS с SPYCAOS с AHTPXCAOS с HIDECAOS с MAIN

Доходность на риск

FTCE vs. CAOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTCE
Ранг доходности на риск FTCE: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTCE: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTCE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTCE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTCE: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTCE: 7272
Ранг коэф-та Мартина
CAOS
Ранг доходности на риск CAOS: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAOS: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAOS: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAOS: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAOS: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAOS: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTCE c CAOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF (FTCE) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTCECAOSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.68
1.24

+1.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.65
1.98

+1.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.26

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.44

2.49

+0.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.21

6.22

+6.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTCE vs. CAOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTCE на текущий момент составляет 2.68, что выше коэффициента Шарпа CAOS равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTCE и CAOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTCECAOSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.68

1.24

+1.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.45

1.21

+0.24

Просадки

Сравнение просадок FTCE и CAOS

Максимальная просадка FTCE за все время составила -18.11%, что больше максимальной просадки CAOS в -3.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTCE и CAOS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTCECAOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.11%

-3.60%

-14.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.16%

-0.76%

-9.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-3.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.09%

-1.07%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.50%

-0.90%

-1.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

0.30%

+2.34%

Волатильность

Сравнение волатильности FTCE и CAOS

First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF (FTCE) имеет более высокую волатильность в 3.63% по сравнению с Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) с волатильностью 0.26%. Это указывает на то, что FTCE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTCECAOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.63%

0.26%

+3.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.21%

1.03%

+9.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.09%

1.52%

+11.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.76%

4.26%

+12.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.76%

4.26%

+12.50%

Сравнение комиссий FTCE и CAOS

FTCE берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии CAOS в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTCE и CAOS

Дивидендная доходность FTCE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, тогда как CAOS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.00%0.00%0.00%
FTCE
First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF		0.80%0.96%0.28%

Часто задаваемые вопросы

FTCE and CAOS have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTCE has higher volatility (3.63%) compared to CAOS (0.26%). In terms of maximum drawdown, FTCE dropped -18.11% vs CAOS's -3.60%.

On 1-year performance, FTCE leads with 34.82% vs 1.88% for CAOS. On fees, FTCE is cheaper at 0.60% per year. On volatility, CAOS has been the lower-risk option at 0.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FTCE has performed better with a 34.82% return vs 1.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTCE is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.63% for CAOS.

FTCE has the higher dividend yield at 0.80%, compared with 0.00% for CAOS.

FTCE is categorized as Large Cap Blend Equities, while CAOS is Options Trading. They also come from different issuers: First Trust and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.60% for FTCE and 0.63% for CAOS.

FTCE currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTCE и CAOS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор