Сравнение FTCE с BNO
FTCE (First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF) and BNO (United States Brent Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - FTCE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Bloomberg New Constructs Core Earnings Leaders Index, while BNO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Brent Crude Oil. Both are passively managed. Over the past year, FTCE returned 34.82% vs 91.89% for BNO. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. FTCE charges 0.60%/yr vs 0.90%/yr for BNO.
Доходность
Сравнение доходности FTCE и BNO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTCE показывает доходность 13.44%, что значительно ниже, чем у BNO с доходностью 90.47%.
FTCE
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- 9.77%
- С начала года
- 13.44%
- 6 месяцев
- 13.40%
- 1 год
- 34.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BNO
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -10.29%
- С начала года
- 90.47%
- 6 месяцев
- 86.00%
- 1 год
- 91.89%
- 3 года*
- 27.93%
- 5 лет*
- 24.16%
- 10 лет*
- 13.60%
Сравнение доходности по годам FTCE и BNO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FTCE First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF | 13.44% | 26.14% | -0.04% |
BNO United States Brent Oil Fund LP | 90.47% | -5.44% | -2.35% |
Correlation
The correlation between FTCE and BNO is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2024 г. | -0.10 |
The correlation between FTCE and BNO shifts across timeframes, from -0.27 (1 year) to -0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTCE vs. BNO — Ранг доходности на риск
FTCE
BNO
Сравнение FTCE c BNO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF (FTCE) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTCE | BNO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.38 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.44 | 5.17 | -1.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.21 | 9.76 | +3.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTCE | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.68 | 2.23 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.45 | 0.14 | +1.31 |
Просадки
Сравнение просадок FTCE и BNO
Максимальная просадка FTCE за все время составила -18.11%, что меньше максимальной просадки BNO в -87.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTCE и BNO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTCE | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.11% | -87.06% | +68.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.16% | -17.87% | +7.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.75% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.09% | -10.29% | +9.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.50% | -40.17% | +37.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 9.45% | -6.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTCE и BNO
Текущая волатильность для First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF (FTCE) составляет 3.63%, в то время как у United States Brent Oil Fund LP (BNO) волатильность равна 14.22%. Это указывает на то, что FTCE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTCE | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.63% | 14.22% | -10.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.21% | 36.10% | -25.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.09% | 41.46% | -28.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.76% | 35.38% | -18.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.76% | 36.68% | -19.92% |
Сравнение комиссий FTCE и BNO
FTCE берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии BNO в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTCE и BNO
Дивидендная доходность FTCE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, тогда как BNO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BNO United States Brent Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTCE First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF | 0.80% | 0.96% | 0.28% |
Часто задаваемые вопросы
FTCE and BNO have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BNO has higher volatility (14.22%) compared to FTCE (3.63%). In terms of maximum drawdown, FTCE dropped -18.11% vs BNO's -87.06%.
On 1-year performance, BNO leads with 91.89% vs 34.82% for FTCE. On fees, FTCE is cheaper at 0.60% per year. On volatility, FTCE has been the lower-risk option at 3.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BNO has performed better with a 91.89% return vs 34.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FTCE is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.90% for BNO.
FTCE has the higher dividend yield at 0.80%, compared with 0.00% for BNO.
FTCE is categorized as Large Cap Blend Equities, while BNO is Oil & Gas. FTCE tracks Bloomberg New Constructs Core Earnings Leaders Index, while BNO tracks Front Month Brent Crude Oil. They also come from different issuers: First Trust and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.60% for FTCE and 0.90% for BNO.
FTCE currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 2.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FTCE и BNO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор