PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTCE с BDGS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTCE с BDGS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FTCE (First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF) and BDGS (Bridges Capital Tactical ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. FTCE is passively managed, while BDGS is actively managed. Over the past year, FTCE returned 34.82% vs 13.85% for BDGS. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FTCE charges 0.60%/yr vs 0.87%/yr for BDGS.

Доходность

Сравнение доходности FTCE и BDGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF (FTCE) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTCE показывает доходность 13.44%, что значительно выше, чем у BDGS с доходностью 5.64%.

FTCE

1 день
-1.09%
1 месяц
9.77%
С начала года
13.44%
6 месяцев
13.40%
1 год
34.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BDGS

1 день
-0.29%
1 месяц
1.26%
С начала года
5.64%
6 месяцев
5.65%
1 год
13.85%
3 года*
14.06%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTCE и BDGS

2026 (YTD)20252024
FTCE
First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF		13.44%26.14%-0.04%
BDGS
Bridges Capital Tactical ETF		5.64%10.61%5.20%

Correlation

The correlation between FTCE and BDGS is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2024 г.

0.72

The correlation between FTCE and BDGS has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FTCE и BDGS

Секторы
FTCE
BDGS

Технологии

21.8%
37.4%

Промышленность

15.8%
6.6%

Финансовые услуги

14.9%
9.3%

Здравоохранение

10.9%
7.5%

Коммунальные услуги

7.9%
1.9%

Недвижимость

6.9%
1.5%

Потребительский циклический сектор

5.9%
10.9%

Энергетика

5.0%
2.6%

Сырьевые материалы

4.0%
1.5%

Потребительский защитный сектор

4.0%
4.1%

Коммуникационные услуги

2.0%
16.6%

Технологии

FTCE
21.8%
BDGS
37.4%

Промышленность

FTCE
15.8%
BDGS
6.6%

Финансовые услуги

FTCE
14.9%
BDGS
9.3%

Здравоохранение

FTCE
10.9%
BDGS
7.5%

Коммунальные услуги

FTCE
7.9%
BDGS
1.9%

Недвижимость

FTCE
6.9%
BDGS
1.5%

Потребительский циклический сектор

FTCE
5.9%
BDGS
10.9%

Энергетика

FTCE
5.0%
BDGS
2.6%

Сырьевые материалы

FTCE
4.0%
BDGS
1.5%

Потребительский защитный сектор

FTCE
4.0%
BDGS
4.1%

Коммуникационные услуги

FTCE
2.0%
BDGS
16.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF

Bridges Capital Tactical ETF

Часто сравнивают с FTCE:
FTCE с TEXNFTCE с FNDXFTCE с FDLFTCE с USOYFTCE с AIRRFTCE с PSMDFTCE с KNG
Часто сравнивают с BDGS:
BDGS с AFLGBDGS с AAPYBDGS с GDEBDGS с CFABDGS с BEEZBDGS с AMZPBDGS с MODL

Доходность на риск

FTCE vs. BDGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTCE
Ранг доходности на риск FTCE: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTCE: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTCE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTCE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTCE: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTCE: 7272
Ранг коэф-та Мартина
BDGS
Ранг доходности на риск BDGS: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDGS: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDGS: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDGS: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDGS: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDGS: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTCE c BDGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF (FTCE) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTCEBDGSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.68
2.29

+0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.65
3.40

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.47

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.44

3.45

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.21

16.47

-3.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTCE vs. BDGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTCE на текущий момент составляет 2.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BDGS равному 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTCE и BDGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTCEBDGSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.68

2.29

+0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.45

1.76

-0.31

Просадки

Сравнение просадок FTCE и BDGS

Максимальная просадка FTCE за все время составила -18.11%, что больше максимальной просадки BDGS в -9.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTCE и BDGS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTCEBDGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.11%

-9.12%

-8.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.16%

-4.03%

-6.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-9.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.09%

-0.83%

-0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.50%

-0.64%

-1.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

0.84%

+1.80%

Волатильность

Сравнение волатильности FTCE и BDGS

First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF (FTCE) имеет более высокую волатильность в 3.63% по сравнению с Bridges Capital Tactical ETF (BDGS) с волатильностью 1.14%. Это указывает на то, что FTCE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BDGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTCEBDGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.63%

1.14%

+2.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.21%

4.74%

+5.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.09%

6.08%

+7.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.76%

8.21%

+8.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.76%

8.21%

+8.55%

Сравнение комиссий FTCE и BDGS

FTCE берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии BDGS в 0.87%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTCE и BDGS

Дивидендная доходность FTCE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что больше доходности BDGS в 0.52%

ПозицияTTM202520242023
BDGS
Bridges Capital Tactical ETF		0.52%0.55%1.81%0.84%
FTCE
First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF		0.80%0.96%0.28%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FTCE and BDGS have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTCE has higher volatility (3.63%) compared to BDGS (1.14%). In terms of maximum drawdown, FTCE dropped -18.11% vs BDGS's -9.12%.

On 1-year performance, FTCE leads with 34.82% vs 13.85% for BDGS. On fees, FTCE is cheaper at 0.60% per year. On volatility, BDGS has been the lower-risk option at 1.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FTCE has performed better with a 34.82% return vs 13.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTCE is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.87% for BDGS.

FTCE has the higher dividend yield at 0.80%, compared with 0.52% for BDGS.

They also come from different issuers: First Trust and Bridges. Their fees differ too: 0.60% for FTCE and 0.87% for BDGS.

FTCE currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 2.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTCE и BDGS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор