PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTCB с ROBT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTCB с ROBT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FTCB (First Trust Core Investment Grade ETF) and ROBT (First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF) are both exchange-traded funds - FTCB is a Intermediate Core Bond fund actively managed by First Trust, while ROBT is a Technology Equities fund tracking the Nasdaq CTA Artificial Intelligence and Robotics Index. FTCB is actively managed, while ROBT is passively managed. Over the past year, FTCB returned 5.97% vs 30.71% for ROBT. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. FTCB charges 0.55%/yr vs 0.65%/yr for ROBT.

Доходность

Сравнение доходности FTCB и ROBT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Core Investment Grade ETF (FTCB) и First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTCB показывает доходность 0.21%, что значительно ниже, чем у ROBT с доходностью 14.22%.

FTCB

1 день
-0.14%
1 месяц
0.17%
С начала года
0.21%
6 месяцев
0.28%
1 год
5.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ROBT

1 день
-1.73%
1 месяц
13.18%
С начала года
14.22%
6 месяцев
12.64%
1 год
30.71%
3 года*
10.10%
5 лет*
2.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTCB и ROBT

2026 (YTD)202520242023
FTCB
First Trust Core Investment Grade ETF		0.21%8.12%2.57%5.74%
ROBT
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF		14.22%15.16%-0.41%16.05%

Correlation

The correlation between FTCB and ROBT is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2023 г.

0.19

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Core Investment Grade ETF

First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF

Часто сравнивают с FTCB:
FTCB с LDSFFTCB с FPEIFTCB с SCHGFTCB с IBITFTCB с HTABFTCB с EDGFFTCB с GRID
Часто сравнивают с ROBT:
ROBT с BOTZROBT с ROBOROBT с IRBOROBT с ARKQROBT с THNQROBT с IBOTROBT с XT

Доходность на риск

FTCB vs. ROBT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTCB
Ранг доходности на риск FTCB: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTCB: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTCB: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTCB: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTCB: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTCB: 3939
Ранг коэф-та Мартина
ROBT
Ранг доходности на риск ROBT: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROBT: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROBT: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROBT: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROBT: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROBT: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTCB c ROBT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Core Investment Grade ETF (FTCB) и First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTCBROBTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
1.32

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.20
1.88

+0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.22

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.97

1.42

+0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.13

4.09

+2.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTCB vs. ROBT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTCB на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ROBT равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTCB и ROBT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTCBROBTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

1.32

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.09

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.26

0.35

+0.91

Просадки

Сравнение просадок FTCB и ROBT

Максимальная просадка FTCB за все время составила -4.99%, что меньше максимальной просадки ROBT в -44.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTCB и ROBT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTCBROBTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.99%

-44.47%

+39.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.04%

-21.66%

+18.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.68%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-43.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.68%

-1.73%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.26%

-15.97%

+14.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

7.53%

-6.55%

Волатильность

Сравнение волатильности FTCB и ROBT

Текущая волатильность для First Trust Core Investment Grade ETF (FTCB) составляет 1.33%, в то время как у First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT) волатильность равна 6.46%. Это указывает на то, что FTCB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTCBROBTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.33%

6.46%

-5.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.90%

17.51%

-14.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.04%

23.32%

-19.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.20%

25.18%

-19.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.20%

25.48%

-20.28%

Сравнение комиссий FTCB и ROBT

FTCB берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии ROBT в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTCB и ROBT

Дивидендная доходность FTCB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.31%, тогда как ROBT не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FTCB
First Trust Core Investment Grade ETF		5.31%4.99%5.19%0.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ROBT
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF		0.00%0.00%0.68%0.23%0.35%0.06%0.17%0.42%0.44%

Часто задаваемые вопросы

FTCB and ROBT have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ROBT has higher volatility (6.46%) compared to FTCB (1.33%). In terms of maximum drawdown, FTCB dropped -4.99% vs ROBT's -44.47%.

On 1-year performance, ROBT leads with 30.71% vs 5.97% for FTCB. On fees, FTCB is cheaper at 0.55% per year. On volatility, FTCB has been the lower-risk option at 1.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ROBT has performed better with a 30.71% return vs 5.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTCB is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.65% for ROBT.

FTCB has the higher dividend yield at 5.31%, compared with 0.00% for ROBT.

FTCB is categorized as Intermediate Core Bond, while ROBT is Technology Equities. Their fees differ too: 0.55% for FTCB and 0.65% for ROBT.

FTCB currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTCB и ROBT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор