Сравнение FTCB с PCRB
FTCB (First Trust Core Investment Grade ETF) and PCRB (Putnam ESG Core Bond ETF -) are both Intermediate Core Bond funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. FTCB charges 0.55%/yr vs 0.35%/yr for PCRB.
Доходность
Сравнение доходности FTCB и PCRB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FTCB
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -0.40%
- 6 месяцев
- -0.11%
- С начала года
- 0.27%
- 1 год
- 5.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PCRB
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FTCB и PCRB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FTCB First Trust Core Investment Grade ETF | 0.27% | 8.12% | 2.57% | 5.69% |
PCRB Putnam ESG Core Bond ETF - | -0.48% | 7.21% | 1.91% | 6.13% |
Correlation
The correlation between FTCB and PCRB is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2023 г. | 0.88 |
The correlation between FTCB and PCRB has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTCB vs. PCRB — Ранг доходности на риск
FTCB
PCRB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FTCB c PCRB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Core Investment Grade ETF (FTCB) и Putnam ESG Core Bond ETF - (PCRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTCB | PCRB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.71 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FTCB и PCRB
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTCB | PCRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.99% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.62% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.27% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.08% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FTCB и PCRB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTCB | PCRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.42% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.19% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.04% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.17% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.17% | — | — |
Сравнение комиссий FTCB и PCRB
FTCB берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии PCRB в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTCB и PCRB
Дивидендная доходность FTCB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.36%, тогда как PCRB не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FTCB First Trust Core Investment Grade ETF | 5.36% | 4.99% | 5.19% | 0.35% |
PCRB Putnam ESG Core Bond ETF - | 9.42% | 4.30% | 4.38% | 3.65% |
Часто задаваемые вопросы
FTCB and PCRB have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PCRB is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PCRB is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.55% for FTCB.
PCRB has the higher dividend yield at 9.42%, compared with 5.36% for FTCB.
They also come from different issuers: First Trust and Putnam. Their fees differ too: 0.55% for FTCB and 0.35% for PCRB.
Подберите оптимальное распределение для FTCB и PCRB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор