Сравнение FTCB с PCRB
FTCB (First Trust Core Investment Grade ETF) and PCRB (Putnam ESG Core Bond ETF -) are both Intermediate Core Bond funds. Both are actively managed. Over the past year, FTCB returned 5.11% vs 3.00% for PCRB. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. FTCB charges 0.55%/yr vs 0.35%/yr for PCRB.
Доходность
Сравнение доходности FTCB и PCRB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTCB показывает доходность 0.93%, что значительно выше, чем у PCRB с доходностью -0.48%.
FTCB
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 1.25%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- 0.96%
- 1 год
- 5.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PCRB
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 0.05%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- -0.61%
- 1 год
- 3.00%
- 3 года*
- 4.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FTCB и PCRB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FTCB First Trust Core Investment Grade ETF | 0.93% | 8.12% | 2.57% | 5.69% |
PCRB Putnam ESG Core Bond ETF - | -0.48% | 7.21% | 1.91% | 6.13% |
Correlation
The correlation between FTCB and PCRB is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2023 г. | 0.88 |
The correlation between FTCB and PCRB has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTCB vs. PCRB — Ранг доходности на риск
FTCB
PCRB
Сравнение FTCB c PCRB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Core Investment Grade ETF (FTCB) и Putnam ESG Core Bond ETF - (PCRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTCB | PCRB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.20 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 1.44 | +0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.91 | 4.47 | +0.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FTCB и PCRB
Максимальная просадка FTCB за все время составила -4.99%, что меньше максимальной просадки PCRB в -7.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTCB и PCRB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTCB | PCRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.99% | -7.20% | +2.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.04% | -3.02% | -0.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.97% | -2.34% | +1.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.27% | -1.65% | +0.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.04% | 0.97% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTCB и PCRB
Текущая волатильность для First Trust Core Investment Grade ETF (FTCB) составляет 1.17%, в то время как у Putnam ESG Core Bond ETF - (PCRB) волатильность равна 1.24%. Это указывает на то, что FTCB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCRB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTCB | PCRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.17% | 1.24% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.01% | 2.69% | +0.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.01% | 3.72% | +0.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.18% | 5.62% | -0.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.18% | 5.62% | -0.44% |
Сравнение комиссий FTCB и PCRB
FTCB берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии PCRB в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTCB и PCRB
Дивидендная доходность FTCB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%, что меньше доходности PCRB в 9.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FTCB First Trust Core Investment Grade ETF | 5.27% | 4.99% | 5.19% | 0.35% |
PCRB Putnam ESG Core Bond ETF - | 9.42% | 4.30% | 4.38% | 3.65% |
Часто задаваемые вопросы
FTCB and PCRB have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PCRB has higher volatility (1.24%) compared to FTCB (1.17%). In terms of maximum drawdown, FTCB dropped -4.99% vs PCRB's -7.20%.
On 1-year performance, FTCB leads with 5.11% vs 3.00% for PCRB. On fees, PCRB is cheaper at 0.35% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FTCB has performed better with a 5.11% return vs 3.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PCRB is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.55% for FTCB.
PCRB has the higher dividend yield at 9.42%, compared with 5.27% for FTCB.
They also come from different issuers: First Trust and Putnam. Their fees differ too: 0.55% for FTCB and 0.35% for PCRB.
FTCB currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FTCB и PCRB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор