Сравнение FTCB с NFTY
FTCB (First Trust Core Investment Grade ETF) and NFTY (First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF) are both exchange-traded funds - FTCB is a Intermediate Core Bond fund actively managed by First Trust, while NFTY is a Asia Pacific Equities fund tracking the NIFTY 50 Equal Weight Index. FTCB is actively managed, while NFTY is passively managed. Over the past year, FTCB returned 5.97% vs -8.48% for NFTY. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. FTCB charges 0.55%/yr vs 0.80%/yr for NFTY.
Доходность
Сравнение доходности FTCB и NFTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTCB показывает доходность 0.21%, что значительно выше, чем у NFTY с доходностью -9.70%.
FTCB
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 0.28%
- 1 год
- 5.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NFTY
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- -1.64%
- С начала года
- -9.70%
- 6 месяцев
- -7.99%
- 1 год
- -8.48%
- 3 года*
- 5.72%
- 5 лет*
- 4.62%
- 10 лет*
- 8.13%
Сравнение доходности по годам FTCB и NFTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FTCB First Trust Core Investment Grade ETF | 0.21% | 8.12% | 2.57% | 5.74% |
NFTY First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF | -9.70% | 5.47% | 5.18% | 11.26% |
Correlation
The correlation between FTCB and NFTY is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2023 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTCB vs. NFTY — Ранг доходности на риск
FTCB
NFTY
Сравнение FTCB c NFTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Core Investment Grade ETF (FTCB) и First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTCB | NFTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.91 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | -0.53 | +2.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.13 | -1.39 | +7.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTCB | NFTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | -0.58 | +2.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.27 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.26 | 0.28 | +0.98 |
Просадки
Сравнение просадок FTCB и NFTY
Максимальная просадка FTCB за все время составила -4.99%, что меньше максимальной просадки NFTY в -47.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTCB и NFTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTCB | NFTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.99% | -47.67% | +42.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.04% | -16.14% | +13.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.55% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.55% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.68% | -17.45% | +15.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.26% | -9.58% | +8.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | 6.12% | -5.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTCB и NFTY
Текущая волатильность для First Trust Core Investment Grade ETF (FTCB) составляет 1.33%, в то время как у First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) волатильность равна 4.58%. Это указывает на то, что FTCB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NFTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTCB | NFTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.33% | 4.58% | -3.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.90% | 12.57% | -9.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.04% | 14.72% | -10.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.20% | 17.39% | -12.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.20% | 20.72% | -15.52% |
Сравнение комиссий FTCB и NFTY
FTCB берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии NFTY в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTCB и NFTY
Дивидендная доходность FTCB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.31%, что больше доходности NFTY в 1.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTCB First Trust Core Investment Grade ETF | 5.31% | 4.99% | 5.19% | 0.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NFTY First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF | 1.96% | 1.24% | 1.61% | 0.13% | 5.89% | 1.53% | 0.61% | 0.97% | 0.00% | 4.10% | 3.28% | 4.39% |
Часто задаваемые вопросы
FTCB and NFTY have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NFTY has higher volatility (4.58%) compared to FTCB (1.33%). In terms of maximum drawdown, FTCB dropped -4.99% vs NFTY's -47.67%.
On 1-year performance, FTCB leads with 5.97% vs -8.48% for NFTY. On fees, FTCB is cheaper at 0.55% per year. On volatility, FTCB has been the lower-risk option at 1.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FTCB has performed better with a 5.97% return vs -8.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FTCB is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.80% for NFTY.
FTCB has the higher dividend yield at 5.31%, compared with 1.96% for NFTY.
FTCB is categorized as Intermediate Core Bond, while NFTY is Asia Pacific Equities. Their fees differ too: 0.55% for FTCB and 0.80% for NFTY.
FTCB currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FTCB и NFTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор