Сравнение FTCB с DDV
FTCB (First Trust Core Investment Grade ETF) and DDV (Defined Duration 5 ETF) are both Intermediate Core Bond funds. Both are actively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FTCB charges 0.55%/yr vs 0.25%/yr for DDV.
Доходность
Сравнение доходности FTCB и DDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTCB показывает доходность 0.21%, что значительно ниже, чем у DDV с доходностью 2.23%.
FTCB
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 0.28%
- 1 год
- 5.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DDV
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.73%
- С начала года
- 2.23%
- 6 месяцев
- 2.65%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FTCB и DDV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FTCB First Trust Core Investment Grade ETF | 0.21% | 0.51% |
DDV Defined Duration 5 ETF | 2.23% | 0.71% |
Correlation
The correlation between FTCB and DDV is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2025 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTCB vs. DDV — Ранг доходности на риск
FTCB
DDV
Сравнение FTCB c DDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Core Investment Grade ETF (FTCB) и Defined Duration 5 ETF (DDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTCB | DDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.13 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTCB | DDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.26 | 2.06 | -0.80 |
Просадки
Сравнение просадок FTCB и DDV
Максимальная просадка FTCB за все время составила -4.99%, что больше максимальной просадки DDV в -1.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTCB и DDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTCB | DDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.99% | -1.92% | -3.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.68% | -0.12% | -1.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.26% | -0.35% | -0.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FTCB и DDV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTCB | DDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.33% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.90% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.04% | 2.68% | +1.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.20% | 2.68% | +2.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.20% | 2.68% | +2.52% |
Сравнение комиссий FTCB и DDV
FTCB берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии DDV в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTCB и DDV
Дивидендная доходность FTCB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.31%, что больше доходности DDV в 1.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DDV Defined Duration 5 ETF | 1.21% | 0.42% | 0.00% | 0.00% |
FTCB First Trust Core Investment Grade ETF | 5.31% | 4.99% | 5.19% | 0.35% |
Часто задаваемые вопросы
FTCB and DDV have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DDV is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DDV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.55% for FTCB.
FTCB has the higher dividend yield at 5.31%, compared with 1.21% for DDV.
They also come from different issuers: First Trust and Discipline Funds. Their fees differ too: 0.55% for FTCB and 0.25% for DDV.
Подберите оптимальное распределение для FTCB и DDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор