Сравнение FTCA с SCMB
FTCA (Franklin California Municipal Income ETF) and SCMB (Schwab Municipal Bond ETF) are both Municipal Bonds funds. FTCA is actively managed, while SCMB is passively managed. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FTCA charges 0.35%/yr vs 0.03%/yr for SCMB.
Доходность
Сравнение доходности FTCA и SCMB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTCA показывает доходность 2.32%, что значительно выше, чем у SCMB с доходностью 1.07%.
FTCA
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 0.72%
- С начала года
- 2.32%
- 6 месяцев
- 2.46%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCMB
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.07%
- 6 месяцев
- 1.55%
- 1 год
- 6.52%
- 3 года*
- 3.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FTCA и SCMB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FTCA Franklin California Municipal Income ETF | 2.32% | 0.06% |
SCMB Schwab Municipal Bond ETF | 1.07% | 0.30% |
Correlation
The correlation between FTCA and SCMB is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2025 г. | 0.54 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTCA vs. SCMB — Ранг доходности на риск
FTCA
SCMB
Сравнение FTCA c SCMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin California Municipal Income ETF (FTCA) и Schwab Municipal Bond ETF (SCMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTCA | SCMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.24 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.14 | 0.97 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок FTCA и SCMB
Максимальная просадка FTCA за все время составила -2.92%, что меньше максимальной просадки SCMB в -6.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTCA и SCMB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTCA | SCMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.92% | -6.13% | +3.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.92% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | -0.87% | +0.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.65% | -1.32% | +0.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.87% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FTCA и SCMB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTCA | SCMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.00% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.17% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.48% | 2.92% | +0.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.48% | 4.16% | -0.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.48% | 4.16% | -0.68% |
Сравнение комиссий FTCA и SCMB
FTCA берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SCMB в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTCA и SCMB
Дивидендная доходность FTCA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что меньше доходности SCMB в 3.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
FTCA Franklin California Municipal Income ETF | 2.34% | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCMB Schwab Municipal Bond ETF | 3.54% | 3.36% | 3.34% | 3.10% | 0.59% |
Часто задаваемые вопросы
FTCA and SCMB have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SCMB is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SCMB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.35% for FTCA.
SCMB has the higher dividend yield at 3.54%, compared with 2.34% for FTCA.
They also come from different issuers: Franklin Templeton and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.35% for FTCA and 0.03% for SCMB.
Подберите оптимальное распределение для FTCA и SCMB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор