Сравнение FTCA с BSMQ
FTCA (Franklin California Municipal Income ETF) and BSMQ (Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF) are both Municipal Bonds funds. FTCA is actively managed, while BSMQ is passively managed. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. FTCA charges 0.35%/yr vs 0.18%/yr for BSMQ.
Доходность
Сравнение доходности FTCA и BSMQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTCA показывает доходность 2.45%, что значительно выше, чем у BSMQ с доходностью 1.06%.
FTCA
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -0.07%
- 6 месяцев
- 1.69%
- С начала года
- 2.45%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BSMQ
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.02%
- 6 месяцев
- 0.86%
- С начала года
- 1.06%
- 1 год
- 2.79%
- 3 года*
- 2.79%
- 5 лет*
- 0.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FTCA и BSMQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FTCA Franklin California Municipal Income ETF | 2.45% | -0.08% |
BSMQ Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF | 1.06% | 0.63% |
Correlation
The correlation between FTCA and BSMQ is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2025 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTCA vs. BSMQ — Ранг доходности на риск
FTCA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BSMQ
Сравнение FTCA c BSMQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin California Municipal Income ETF (FTCA) и Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF (BSMQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTCA | BSMQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.44 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 9.46 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 25.18 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FTCA и BSMQ
Максимальная просадка FTCA за все время составила -2.92%, что меньше максимальной просадки BSMQ в -13.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTCA и BSMQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTCA | BSMQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.92% | -13.18% | +10.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.30% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -2.53% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -11.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.88% | -0.08% | -0.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.59% | -3.42% | +2.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.11% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FTCA и BSMQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTCA | BSMQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.32% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.91% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.37% | 1.30% | +2.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.37% | 2.66% | +0.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.37% | 4.75% | -1.38% |
Сравнение комиссий FTCA и BSMQ
FTCA берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии BSMQ в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTCA и BSMQ
Дивидендная доходность FTCA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что меньше доходности BSMQ в 2.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSMQ Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF | 2.75% | 2.74% | 2.75% | 2.47% | 1.60% | 1.14% | 1.57% | 0.44% |
FTCA Franklin California Municipal Income ETF | 2.68% | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FTCA and BSMQ have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BSMQ is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BSMQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.35% for FTCA.
BSMQ has the higher dividend yield at 2.75%, compared with 2.68% for FTCA.
They also come from different issuers: Franklin Templeton and Invesco. Their fees differ too: 0.35% for FTCA and 0.18% for BSMQ.
Подберите оптимальное распределение для FTCA и BSMQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор