Сравнение FTCA с FMUN
FTCA (Franklin California Municipal Income ETF) and FMUN (Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF) are both Municipal Bonds funds. Both are actively managed. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FTCA charges 0.35%/yr vs 0.05%/yr for FMUN.
Доходность
Сравнение доходности FTCA и FMUN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTCA показывает доходность 2.45%, что значительно выше, чем у FMUN с доходностью 1.36%.
FTCA
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -0.07%
- 6 месяцев
- 1.69%
- С начала года
- 2.45%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FMUN
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -0.02%
- 6 месяцев
- 0.58%
- С начала года
- 1.36%
- 1 год
- 6.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FTCA и FMUN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FTCA Franklin California Municipal Income ETF | 2.45% | -0.08% |
FMUN Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF | 1.36% | 0.47% |
Correlation
The correlation between FTCA and FMUN is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2025 г. | 0.55 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTCA vs. FMUN — Ранг доходности на риск
FTCA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FMUN
Сравнение FTCA c FMUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin California Municipal Income ETF (FTCA) и Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF (FMUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTCA | FMUN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.48 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.14 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.00 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FTCA и FMUN
Максимальная просадка FTCA за все время составила -2.92%, что меньше максимальной просадки FMUN в -3.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTCA и FMUN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTCA | FMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.92% | -3.83% | +0.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.88% | -0.99% | +0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.59% | -1.09% | +0.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.98% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FTCA и FMUN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTCA | FMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.66% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.43% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.37% | 3.09% | +0.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.37% | 4.05% | -0.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.37% | 4.05% | -0.68% |
Сравнение комиссий FTCA и FMUN
FTCA берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии FMUN в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTCA и FMUN
Дивидендная доходность FTCA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что меньше доходности FMUN в 3.32%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FMUN Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF | 3.32% | 2.41% |
FTCA Franklin California Municipal Income ETF | 2.68% | 0.74% |
Часто задаваемые вопросы
FTCA and FMUN have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FMUN is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FMUN is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.35% for FTCA.
FMUN has the higher dividend yield at 3.32%, compared with 2.68% for FTCA.
They also come from different issuers: Franklin Templeton and Fidelity. Their fees differ too: 0.35% for FTCA and 0.05% for FMUN.
Подберите оптимальное распределение для FTCA и FMUN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор