Сравнение FTCA с LVHD
FTCA (Franklin California Municipal Income ETF) and LVHD (Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - FTCA is a Municipal Bonds fund actively managed by Franklin Templeton, while LVHD is a Volatility Hedged Equity fund tracking the QS Low Volatility High Dividend Index. FTCA is actively managed, while LVHD is passively managed. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. FTCA charges 0.35%/yr vs 0.27%/yr for LVHD.
Доходность
Сравнение доходности FTCA и LVHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTCA показывает доходность 2.32%, что значительно ниже, чем у LVHD с доходностью 8.83%.
FTCA
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 0.72%
- С начала года
- 2.32%
- 6 месяцев
- 2.46%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LVHD
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- 0.76%
- С начала года
- 8.83%
- 6 месяцев
- 9.15%
- 1 год
- 12.66%
- 3 года*
- 9.98%
- 5 лет*
- 6.47%
- 10 лет*
- 8.20%
Сравнение доходности по годам FTCA и LVHD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FTCA Franklin California Municipal Income ETF | 2.32% | 0.06% |
LVHD Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF | 8.83% | -1.74% |
Correlation
The correlation between FTCA and LVHD is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2025 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTCA vs. LVHD — Ранг доходности на риск
FTCA
LVHD
Сравнение FTCA c LVHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin California Municipal Income ETF (FTCA) и Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (LVHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTCA | LVHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.32 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.14 | 0.58 | +0.57 |
Просадки
Сравнение просадок FTCA и LVHD
Максимальная просадка FTCA за все время составила -2.92%, что меньше максимальной просадки LVHD в -37.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTCA и LVHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTCA | LVHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.92% | -37.32% | +34.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.17% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.29% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.75% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | -2.96% | +2.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.65% | -4.05% | +3.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.44% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FTCA и LVHD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTCA | LVHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.23% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.76% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.48% | 9.61% | -6.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.48% | 12.88% | -9.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.48% | 15.51% | -12.03% |
Сравнение комиссий FTCA и LVHD
FTCA берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии LVHD в 0.27%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTCA и LVHD
Дивидендная доходность FTCA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что меньше доходности LVHD в 3.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTCA Franklin California Municipal Income ETF | 2.34% | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LVHD Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF | 3.34% | 3.35% | 4.23% | 3.55% | 3.30% | 2.56% | 3.27% | 3.30% | 3.82% | 3.33% | 2.48% |
Часто задаваемые вопросы
FTCA and LVHD have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LVHD is cheaper at 0.27% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LVHD is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.35% for FTCA.
LVHD has the higher dividend yield at 3.34%, compared with 2.34% for FTCA.
FTCA is categorized as Municipal Bonds, while LVHD is Volatility Hedged Equity. Their fees differ too: 0.35% for FTCA and 0.27% for LVHD.
Подберите оптимальное распределение для FTCA и LVHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор