Сравнение FTCA с HYMB
FTCA (Franklin California Municipal Income ETF) and HYMB (SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF) are both Municipal Bonds funds. FTCA is actively managed, while HYMB is passively managed. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.35% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности FTCA и HYMB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTCA показывает доходность 2.32%, что значительно ниже, чем у HYMB с доходностью 2.87%.
FTCA
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 0.72%
- С начала года
- 2.32%
- 6 месяцев
- 2.46%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYMB
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 0.62%
- С начала года
- 2.87%
- 6 месяцев
- 3.06%
- 1 год
- 7.39%
- 3 года*
- 5.06%
- 5 лет*
- 0.42%
- 10 лет*
- 2.44%
Сравнение доходности по годам FTCA и HYMB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FTCA Franklin California Municipal Income ETF | 2.32% | 0.06% |
HYMB SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF | 2.87% | -0.10% |
Correlation
The correlation between FTCA and HYMB is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2025 г. | 0.54 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTCA vs. HYMB — Ранг доходности на риск
FTCA
HYMB
Сравнение FTCA c HYMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin California Municipal Income ETF (FTCA) и SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF (HYMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTCA | HYMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.83 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.06 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.22 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.14 | 0.45 | +0.70 |
Просадки
Сравнение просадок FTCA и HYMB
Максимальная просадка FTCA за все время составила -2.92%, что меньше максимальной просадки HYMB в -29.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTCA и HYMB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTCA | HYMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.92% | -29.57% | +26.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.11% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -7.44% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.15% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | -0.20% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.65% | -3.80% | +3.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.88% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FTCA и HYMB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTCA | HYMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.34% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.15% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.48% | 4.06% | -0.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.48% | 6.66% | -3.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.48% | 11.35% | -7.87% |
Сравнение комиссий FTCA и HYMB
И FTCA, и HYMB имеют комиссию равную 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTCA и HYMB
Дивидендная доходность FTCA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что меньше доходности HYMB в 4.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTCA Franklin California Municipal Income ETF | 2.34% | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HYMB SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF | 4.54% | 4.55% | 4.29% | 4.07% | 3.77% | 3.19% | 3.55% | 3.95% | 4.03% | 3.78% | 4.08% | 4.54% |
Часто задаваемые вопросы
FTCA and HYMB have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FTCA and HYMB have the same expense ratio: 0.35% per year.
HYMB has the higher dividend yield at 4.54%, compared with 2.34% for FTCA.
They also come from different issuers: Franklin Templeton and State Street.
Подберите оптимальное распределение для FTCA и HYMB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор