Сравнение FTCA с FLJP
FTCA (Franklin California Municipal Income ETF) and FLJP (Franklin FTSE Japan ETF) are both exchange-traded funds - FTCA is a Municipal Bonds fund actively managed by Franklin Templeton, while FLJP is a Japan Equities fund tracking the FTSE Japan RIC Capped Index. FTCA is actively managed, while FLJP is passively managed. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. FTCA charges 0.35%/yr vs 0.09%/yr for FLJP.
Доходность
Сравнение доходности FTCA и FLJP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTCA показывает доходность 2.32%, что значительно ниже, чем у FLJP с доходностью 12.80%.
FTCA
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 0.72%
- С начала года
- 2.32%
- 6 месяцев
- 2.46%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FLJP
- 1 день
- -3.24%
- 1 месяц
- -0.61%
- С начала года
- 12.80%
- 6 месяцев
- 13.09%
- 1 год
- 29.94%
- 3 года*
- 16.84%
- 5 лет*
- 8.38%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FTCA и FLJP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FTCA Franklin California Municipal Income ETF | 2.32% | 0.06% |
FLJP Franklin FTSE Japan ETF | 12.80% | 0.40% |
Correlation
The correlation between FTCA and FLJP is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2025 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTCA vs. FLJP — Ранг доходности на риск
FTCA
FLJP
Сравнение FTCA c FLJP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin California Municipal Income ETF (FTCA) и Franklin FTSE Japan ETF (FLJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTCA | FLJP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.57 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.14 | 0.43 | +0.72 |
Просадки
Сравнение просадок FTCA и FLJP
Максимальная просадка FTCA за все время составила -2.92%, что меньше максимальной просадки FLJP в -32.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTCA и FLJP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTCA | FLJP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.92% | -32.49% | +29.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.30% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.17% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | -3.24% | +3.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.65% | -9.36% | +8.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.81% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FTCA и FLJP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTCA | FLJP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.65% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.11% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.48% | 19.17% | -15.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.48% | 17.79% | -14.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.48% | 17.82% | -14.34% |
Сравнение комиссий FTCA и FLJP
FTCA берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии FLJP в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTCA и FLJP
Дивидендная доходность FTCA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что меньше доходности FLJP в 4.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLJP Franklin FTSE Japan ETF | 4.56% | 5.15% | 4.56% | 3.00% | 1.92% | 2.40% | 1.51% | 2.26% | 1.50% | 0.10% |
FTCA Franklin California Municipal Income ETF | 2.34% | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FTCA and FLJP have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FLJP is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FLJP is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.35% for FTCA.
FLJP has the higher dividend yield at 4.56%, compared with 2.34% for FTCA.
FTCA is categorized as Municipal Bonds, while FLJP is Japan Equities. Their fees differ too: 0.35% for FTCA and 0.09% for FLJP.
Подберите оптимальное распределение для FTCA и FLJP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор