PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTC с VEGN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTC с VEGN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FTC (First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund) and VEGN (US Vegan Climate ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - FTC tracks the NASDAQ AlphaDEX Large Cap Growth Index while VEGN tracks the US Vegan Climate Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FTC returned 13.05%/yr vs 16.52%/yr for VEGN. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.60% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FTC и VEGN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund (FTC) и US Vegan Climate ETF (VEGN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTC показывает доходность 17.28%, что значительно ниже, чем у VEGN с доходностью 31.05%.

FTC

1 день
0.03%
1 месяц
7.82%
С начала года
17.28%
6 месяцев
16.44%
1 год
29.50%
3 года*
25.83%
5 лет*
13.05%
10 лет*
14.87%

VEGN

1 день
-0.76%
1 месяц
15.42%
С начала года
31.05%
6 месяцев
31.49%
1 год
48.83%
3 года*
29.78%
5 лет*
16.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTC и VEGN

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FTC
First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund		17.28%15.89%26.60%20.72%-23.28%24.43%33.35%4.84%
VEGN
US Vegan Climate ETF		31.05%13.71%25.42%38.10%-26.87%26.01%27.72%9.10%

Correlation

The correlation between FTC and VEGN is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2019 г.

0.87

The correlation between FTC and VEGN has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FTC и VEGN

Секторы
FTC
VEGN

Технологии

31.3%
56.2%

Промышленность

29.7%
5.7%

Потребительский циклический сектор

10.1%
2.1%

Здравоохранение

9.0%
5.6%

Финансовые услуги

6.7%
15.8%

Сырьевые материалы

3.3%
0.1%

Коммуникационные услуги

2.5%
10.7%

Коммунальные услуги

2.2%
0.1%

Недвижимость

2.2%
3.7%

Потребительский защитный сектор

2.0%
0.0%

Энергетика

0.9%

-

Технологии

FTC
31.3%
VEGN
56.2%

Промышленность

FTC
29.7%
VEGN
5.7%

Потребительский циклический сектор

FTC
10.1%
VEGN
2.1%

Здравоохранение

FTC
9.0%
VEGN
5.6%

Финансовые услуги

FTC
6.7%
VEGN
15.8%

Сырьевые материалы

FTC
3.3%
VEGN
0.1%

Коммуникационные услуги

FTC
2.5%
VEGN
10.7%

Коммунальные услуги

FTC
2.2%
VEGN
0.1%

Недвижимость

FTC
2.2%
VEGN
3.7%

Потребительский защитный сектор

FTC
2.0%
VEGN
0.0%

Энергетика

FTC
0.9%
VEGN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund

US Vegan Climate ETF

Часто сравнивают с FTC:
FTC с SPMOFTC с FKGRXFTC с QQQFTC с FNCMXFTC с VOOFTC с SCHGFTC с VUG
Часто сравнивают с VEGN:
VEGN с SPYVEGN с VOOVEGN с SHEVEGN с QQQVEGN с ESGUVEGN с ESGVVEGN с SPYG

Доходность на риск

FTC vs. VEGN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTC
Ранг доходности на риск FTC: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTC: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTC: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTC: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTC: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTC: 6262
Ранг коэф-та Мартина
VEGN
Ранг доходности на риск VEGN: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEGN: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEGN: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEGN: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEGN: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEGN: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTC c VEGN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund (FTC) и US Vegan Climate ETF (VEGN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTCVEGNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
3.01

-1.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
3.96

-1.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.51

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.86

4.14

-1.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.99

16.87

-5.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTC vs. VEGN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTC на текущий момент составляет 1.64, что ниже коэффициента Шарпа VEGN равного 3.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTC и VEGN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTCVEGNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

3.01

-1.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.82

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.86

-0.33

Просадки

Сравнение просадок FTC и VEGN

Максимальная просадка FTC за все время составила -54.05%, что больше максимальной просадки VEGN в -34.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTC и VEGN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTCVEGNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.05%

-34.14%

-19.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.36%

-11.85%

+1.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.41%

-20.91%

-0.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.18%

-33.40%

+2.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.00%

-1.39%

+1.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.32%

-7.58%

-1.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

2.90%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности FTC и VEGN

First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund (FTC) имеет более высокую волатильность в 6.59% по сравнению с US Vegan Climate ETF (VEGN) с волатильностью 6.16%. Это указывает на то, что FTC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEGN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTCVEGNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.59%

6.16%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.23%

13.42%

+0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.02%

16.28%

+1.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.84%

20.26%

-0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.44%

22.76%

-2.32%

Сравнение комиссий FTC и VEGN

И FTC, и VEGN имеют комиссию равную 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTC и VEGN

Дивидендная доходность FTC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности VEGN в 0.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTC
First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund		0.18%0.20%0.32%0.65%0.90%0.00%0.40%0.64%0.35%0.40%0.86%0.52%
VEGN
US Vegan Climate ETF		0.45%0.51%0.51%0.67%0.81%0.41%0.71%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FTC and VEGN have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTC has higher volatility (6.59%) compared to VEGN (6.16%). In terms of maximum drawdown, FTC dropped -54.05% vs VEGN's -34.14%.

On 5-year performance, VEGN leads with 16.52% vs 13.05% for FTC. Both ETFs have the same 0.60% expense ratio. On volatility, VEGN has been the lower-risk option at 6.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VEGN has performed better with a 16.52% return vs 13.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTC and VEGN have the same expense ratio: 0.60% per year.

VEGN has the higher dividend yield at 0.45%, compared with 0.18% for FTC.

FTC tracks NASDAQ AlphaDEX Large Cap Growth Index, while VEGN tracks US Vegan Climate Index. They also come from different issuers: First Trust and Beyond Investing.

VEGN currently has the higher Sharpe Ratio (3.01 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTC и VEGN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор