PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTC с MSDD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTC с MSDD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FTC (First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund) and MSDD (GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF) are both exchange-traded funds - FTC is a Large Cap Growth Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX Large Cap Growth Index, while MSDD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares. FTC is passively managed, while MSDD is actively managed. At a correlation of -0.49, they often move in opposite directions. FTC charges 0.60%/yr vs 1.50%/yr for MSDD.

Доходность

Сравнение доходности FTC и MSDD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund (FTC) и GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF (MSDD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTC показывает доходность 17.28%, что значительно выше, чем у MSDD с доходностью -49.24%.

FTC

1 день
0.03%
1 месяц
7.82%
С начала года
17.28%
6 месяцев
16.44%
1 год
29.50%
3 года*
25.83%
5 лет*
13.05%
10 лет*
14.87%

MSDD

1 день
-3.94%
1 месяц
84.54%
С начала года
-49.24%
6 месяцев
-28.51%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTC и MSDD

2026 (YTD)2025
FTC
First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund		17.28%10.46%
MSDD
GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF		-49.24%271.43%

Correlation

The correlation between FTC and MSDD is -0.49, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2025 г.

-0.49

Сравнение распределения секторов FTC и MSDD

Секторы
FTC
MSDD

Технологии

31.3%
200.1%

Промышленность

29.7%

-

Потребительский циклический сектор

10.1%

-

Здравоохранение

9.0%

-

Финансовые услуги

6.7%

-

Сырьевые материалы

3.3%

-

Коммуникационные услуги

2.5%

-

Коммунальные услуги

2.2%

-

Недвижимость

2.2%

-

Потребительский защитный сектор

2.0%

-

Энергетика

0.9%

-

Технологии

FTC
31.3%
MSDD
200.1%

Промышленность

FTC
29.7%
MSDD

-

Потребительский циклический сектор

FTC
10.1%
MSDD

-

Здравоохранение

FTC
9.0%
MSDD

-

Финансовые услуги

FTC
6.7%
MSDD

-

Сырьевые материалы

FTC
3.3%
MSDD

-

Коммуникационные услуги

FTC
2.5%
MSDD

-

Коммунальные услуги

FTC
2.2%
MSDD

-

Недвижимость

FTC
2.2%
MSDD

-

Потребительский защитный сектор

FTC
2.0%
MSDD

-

Энергетика

FTC
0.9%
MSDD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund

GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF

Часто сравнивают с FTC:
FTC с SPMOFTC с FKGRXFTC с QQQFTC с FNCMXFTC с VOOFTC с SCHGFTC с VUG
Часто сравнивают с MSDD:
MSDD с JANMMSDD с NFXSMSDD с DECOMSDD с CNEQMSDD с KDECMSDD с ARKXMSDD с AMDL

Доходность на риск

FTC vs. MSDD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTC
Ранг доходности на риск FTC: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTC: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTC: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTC: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTC: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTC: 6262
Ранг коэф-та Мартина
MSDD
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTC c MSDD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund (FTC) и GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF (MSDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTCMSDDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.86

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.99

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTC vs. MSDD - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTCMSDDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.64

-0.12

Просадки

Сравнение просадок FTC и MSDD

Максимальная просадка FTC за все время составила -54.05%, что меньше максимальной просадки MSDD в -84.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTC и MSDD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTCMSDDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.05%

-84.91%

+30.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.36%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.41%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.18%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.00%

-68.95%

+68.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.32%

-29.58%

+20.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности FTC и MSDD

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTCMSDDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.59%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.23%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.02%

141.35%

-123.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.84%

141.35%

-121.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.44%

141.35%

-120.91%

Сравнение комиссий FTC и MSDD

FTC берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии MSDD в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTC и MSDD

Дивидендная доходность FTC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, тогда как MSDD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTC
First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund		0.18%0.20%0.32%0.65%0.90%0.00%0.40%0.64%0.35%0.40%0.86%0.52%
MSDD
GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FTC and MSDD have a correlation of -0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FTC is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FTC is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.50% for MSDD.

FTC has the higher dividend yield at 0.18%, compared with 0.00% for MSDD.

FTC is categorized as Large Cap Growth Equities, while MSDD is Inverse Equities. They also come from different issuers: First Trust and GraniteShares. Their fees differ too: 0.60% for FTC and 1.50% for MSDD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTC и MSDD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор