PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTC с MSDD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTC с MSDD

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FTC (First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund) and MSDD (GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF) are both exchange-traded funds - FTC is a Large Cap Growth Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX Large Cap Growth Index, while MSDD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares. FTC is passively managed, while MSDD is actively managed. Over the past year, FTC returned 27.24% vs 77.74% for MSDD. At a correlation of -0.47, they often move in opposite directions. FTC charges 0.60%/yr vs 1.50%/yr for MSDD.

Доходность

Сравнение доходности FTC и MSDD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund (FTC) и GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF (MSDD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTC показывает доходность 17.55%, что значительно выше, чем у MSDD с доходностью -48.72%.

FTC

1 день
-0.14%
1 месяц
4.71%
С начала года
17.55%
6 месяцев
15.09%
1 год
27.24%
3 года*
24.88%
5 лет*
12.07%
10 лет*
15.09%

MSDD

1 день
0.00%
1 месяц
44.94%
С начала года
-48.72%
6 месяцев
-44.83%
1 год
77.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTC и MSDD

2026 (YTD)2025
FTC
First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund		17.55%10.33%
MSDD
GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF		-48.72%274.52%

Correlation

The correlation between FTC and MSDD is -0.48, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2025 г.

-0.47

Сравнение распределения секторов FTC и MSDD

Секторы
FTC
MSDD

Технологии

36.0%
200.1%

Промышленность

27.5%

-

Потребительский циклический сектор

9.4%

-

Здравоохранение

8.6%

-

Финансовые услуги

6.5%

-

Сырьевые материалы

3.1%

-

Коммуникационные услуги

2.4%

-

Недвижимость

2.0%

-

Коммунальные услуги

1.9%

-

Потребительский защитный сектор

1.9%

-

Энергетика

0.8%

-

Технологии

FTC
36.0%
MSDD
200.1%

Промышленность

FTC
27.5%
MSDD

-

Потребительский циклический сектор

FTC
9.4%
MSDD

-

Здравоохранение

FTC
8.6%
MSDD

-

Финансовые услуги

FTC
6.5%
MSDD

-

Сырьевые материалы

FTC
3.1%
MSDD

-

Коммуникационные услуги

FTC
2.4%
MSDD

-

Недвижимость

FTC
2.0%
MSDD

-

Коммунальные услуги

FTC
1.9%
MSDD

-

Потребительский защитный сектор

FTC
1.9%
MSDD

-

Энергетика

FTC
0.8%
MSDD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund

GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF

Часто сравнивают с FTC:
FTC с SPMOFTC с FKGRXFTC с QQQFTC с FNCMXFTC с SCHGFTC с VOOFTC с VUG
Часто сравнивают с MSDD:
MSDD с JANMMSDD с KDECMSDD с NFXSMSDD с DECOMSDD с CNEQMSDD с AMDLMSDD с ARKX

Доходность на риск

FTC vs. MSDD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTC
Ранг доходности на риск FTC: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTC: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTC: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTC: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTC: 6161
Ранг коэф-та Мартина
MSDD
Ранг доходности на риск MSDD: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSDD: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSDD: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSDD: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSDD: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSDD: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTC c MSDD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund (FTC) и GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF (MSDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FTCMSDDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
0.55

+0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.93
1.66

+0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.22

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.64

0.92

+1.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.88

1.81

+8.06

FTC vs. MSDD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTC на текущий момент составляет 1.38, что выше коэффициента Шарпа MSDD равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTC и MSDD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FTC и MSDD

Максимальная просадка FTC за все время составила -54.05%, что меньше максимальной просадки MSDD в -84.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTC и MSDD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTCMSDDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.05%

-84.91%

+30.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.36%

-84.91%

+74.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.41%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.18%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.23%

-68.63%

+65.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.30%

-31.40%

+22.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

43.10%

-40.34%

Волатильность

Сравнение волатильности FTC и MSDD

Текущая волатильность для First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund (FTC) составляет 9.27%, в то время как у GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF (MSDD) волатильность равна 32.11%. Это указывает на то, что FTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTCMSDDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.27%

32.11%

-22.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.09%

124.37%

-108.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.85%

140.94%

-121.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.18%

138.59%

-118.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.60%

138.59%

-117.99%

Сравнение комиссий FTC и MSDD

FTC берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии MSDD в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTC и MSDD

Дивидендная доходность FTC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, тогда как MSDD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTC
First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund		0.18%0.20%0.32%0.65%0.90%0.00%0.40%0.64%0.35%0.40%0.86%0.52%
MSDD
GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FTC and MSDD have a correlation of -0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSDD has higher volatility (32.11%) compared to FTC (9.27%). In terms of maximum drawdown, FTC dropped -54.05% vs MSDD's -84.91%.

On 1-year performance, MSDD leads with 77.74% vs 27.24% for FTC. On fees, FTC is cheaper at 0.60% per year. On volatility, FTC has been the lower-risk option at 9.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MSDD has performed better with a 77.74% return vs 27.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTC is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.50% for MSDD.

FTC has the higher dividend yield at 0.18%, compared with 0.00% for MSDD.

FTC is categorized as Large Cap Growth Equities, while MSDD is Inverse Equities. They also come from different issuers: First Trust and GraniteShares. Their fees differ too: 0.60% for FTC and 1.50% for MSDD.

FTC currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs 0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTC и MSDD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор