PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTC с MEME
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTC с MEME

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FTC (First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund) and MEME (Roundhill Meme Stock ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. FTC is passively managed, while MEME is actively managed. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FTC charges 0.60%/yr vs 0.69%/yr for MEME.

Доходность

Сравнение доходности FTC и MEME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund (FTC) и Roundhill Meme Stock ETF (MEME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTC показывает доходность 17.28%, что значительно ниже, чем у MEME с доходностью 82.10%.

FTC

1 день
0.03%
1 месяц
7.82%
С начала года
17.28%
6 месяцев
16.44%
1 год
29.50%
3 года*
25.83%
5 лет*
13.05%
10 лет*
14.87%

MEME

1 день
1.71%
1 месяц
21.14%
С начала года
82.10%
6 месяцев
57.24%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTC и MEME

2026 (YTD)2025
FTC
First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund		17.28%-1.89%
MEME
Roundhill Meme Stock ETF		82.10%-36.83%

Correlation

The correlation between FTC and MEME is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2025 г.

0.72

Сравнение распределения секторов FTC и MEME

Секторы
FTC
MEME

Технологии

31.3%
58.8%

Промышленность

29.7%
29.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%

-

Здравоохранение

9.0%
5.4%

Финансовые услуги

6.7%
5.7%

Сырьевые материалы

3.3%
4.6%

Коммуникационные услуги

2.5%
5.5%

Коммунальные услуги

2.2%
10.7%

Недвижимость

2.2%

-

Потребительский защитный сектор

2.0%

-

Энергетика

0.9%
4.8%

Технологии

FTC
31.3%
MEME
58.8%

Промышленность

FTC
29.7%
MEME
29.9%

Потребительский циклический сектор

FTC
10.1%
MEME

-

Здравоохранение

FTC
9.0%
MEME
5.4%

Финансовые услуги

FTC
6.7%
MEME
5.7%

Сырьевые материалы

FTC
3.3%
MEME
4.6%

Коммуникационные услуги

FTC
2.5%
MEME
5.5%

Коммунальные услуги

FTC
2.2%
MEME
10.7%

Недвижимость

FTC
2.2%
MEME

-

Потребительский защитный сектор

FTC
2.0%
MEME

-

Энергетика

FTC
0.9%
MEME
4.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund

Roundhill Meme Stock ETF

Часто сравнивают с FTC:
FTC с SPMOFTC с FKGRXFTC с QQQFTC с FNCMXFTC с VOOFTC с SCHGFTC с VUG
Часто сравнивают с MEME:
MEME с AFLGMEME с ANEWMEME с IWFMEME с URAMEME с BCHPMEME с TMFCMEME с QQQM

Доходность на риск

FTC vs. MEME — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTC
Ранг доходности на риск FTC: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTC: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTC: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTC: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTC: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTC: 6262
Ранг коэф-та Мартина
MEME
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTC c MEME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund (FTC) и Roundhill Meme Stock ETF (MEME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTCMEMEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.86

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.99

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTC vs. MEME - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTCMEMEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.33

+0.20

Просадки

Сравнение просадок FTC и MEME

Максимальная просадка FTC за все время составила -54.05%, что больше максимальной просадки MEME в -48.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTC и MEME.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTCMEMEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.05%

-48.78%

-5.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.36%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.41%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.18%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.00%

-4.32%

+4.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.32%

-29.74%

+20.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности FTC и MEME

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTCMEMEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.59%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.23%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.02%

73.99%

-55.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.84%

73.99%

-54.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.44%

73.99%

-53.55%

Сравнение комиссий FTC и MEME

FTC берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии MEME в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTC и MEME

Дивидендная доходность FTC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, тогда как MEME не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTC
First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund		0.18%0.20%0.32%0.65%0.90%0.00%0.40%0.64%0.35%0.40%0.86%0.52%
MEME
Roundhill Meme Stock ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FTC and MEME have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FTC is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FTC is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.69% for MEME.

FTC has the higher dividend yield at 0.18%, compared with 0.00% for MEME.

They also come from different issuers: First Trust and Roundhill. Their fees differ too: 0.60% for FTC and 0.69% for MEME.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTC и MEME

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор