Сравнение FTBD с DBND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Tactical Bond ETF (FTBD) и DoubleLine Opportunistic Bond ETF (DBND).
FTBD и DBND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTBD - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 24 янв. 2023 г.. DBND - это пассивный фонд от DoubleLine, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 31 мар. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности FTBD и DBND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTBD и DBND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FTBD Fidelity Tactical Bond ETF | 0.43% | 8.35% | 1.77% | 3.73% |
DBND DoubleLine Opportunistic Bond ETF | -0.46% | 7.41% | 3.06% | 2.89% |
Доходность по периодам
С начала года, FTBD показывает доходность 0.43%, что значительно выше, чем у DBND с доходностью -0.46%.
FTBD
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -1.29%
- С начала года
- 0.43%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 5.47%
- 3 года*
- 4.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DBND
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -1.75%
- С начала года
- -0.46%
- 6 месяцев
- 0.50%
- 1 год
- 3.85%
- 3 года*
- 4.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTBD и DBND
FTBD берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии DBND в 0.50%.
Доходность на риск
FTBD vs. DBND — Ранг доходности на риск
FTBD
DBND
Сравнение FTBD c DBND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Tactical Bond ETF (FTBD) и DoubleLine Opportunistic Bond ETF (DBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTBD | DBND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 1.04 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 1.48 | +0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.19 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | 1.46 | +0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.62 | 4.57 | +2.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTBD | DBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 1.04 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.48 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между FTBD и DBND составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTBD и DBND
Дивидендная доходность FTBD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.07%, что больше доходности DBND в 4.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FTBD Fidelity Tactical Bond ETF | 5.07% | 5.04% | 4.76% | 4.69% | 0.00% |
DBND DoubleLine Opportunistic Bond ETF | 4.80% | 4.78% | 5.19% | 4.39% | 2.74% |
Просадки
Сравнение просадок FTBD и DBND
Максимальная просадка FTBD за все время составила -6.98%, что меньше максимальной просадки DBND в -9.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTBD и DBND.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTBD | DBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.98% | -9.39% | +2.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.98% | -2.78% | -0.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.70% | -2.04% | +0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.59% | -2.29% | +0.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.89% | 0.89% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTBD и DBND
Fidelity Tactical Bond ETF (FTBD) имеет более высокую волатильность в 2.17% по сравнению с DoubleLine Opportunistic Bond ETF (DBND) с волатильностью 1.46%. Это указывает на то, что FTBD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTBD | DBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.17% | 1.46% | +0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.99% | 2.18% | +0.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.66% | 3.71% | +0.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.94% | 5.15% | +0.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.94% | 5.15% | +0.79% |