Сравнение FTANX с NWQIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Asset Manager 30% Fund (FTANX) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX).
FTANX управляется BlackRock. Фонд был запущен 9 окт. 2007 г.. NWQIX управляется Nuveen. Фонд был запущен 8 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности FTANX и NWQIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTANX и NWQIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTANX Fidelity Asset Manager 30% Fund | 0.26% | 11.45% | 6.34% | 9.82% | -12.30% | 6.03% | 11.08% | 13.51% | -2.91% | 9.05% |
NWQIX Nuveen Flexible Income Fund | 0.82% | 12.22% | 6.03% | 11.61% | -13.64% | 4.94% | 5.54% | 18.57% | -4.07% | 9.18% |
Доходность по периодам
С начала года, FTANX показывает доходность 0.26%, что значительно ниже, чем у NWQIX с доходностью 0.82%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FTANX имеют среднегодовую доходность 5.29%, а акции NWQIX немного впереди с 5.50%.
FTANX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 10.36%
- 3 года*
- 7.90%
- 5 лет*
- 3.79%
- 10 лет*
- 5.29%
NWQIX
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 3.03%
- 1 год
- 11.93%
- 3 года*
- 9.46%
- 5 лет*
- 3.97%
- 10 лет*
- 5.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTANX и NWQIX
FTANX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии NWQIX в 0.70%.
Доходность на риск
FTANX vs. NWQIX — Ранг доходности на риск
FTANX
NWQIX
Сравнение FTANX c NWQIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Asset Manager 30% Fund (FTANX) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTANX | NWQIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.67 | 2.69 | -1.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.37 | 3.72 | -1.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.59 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | 3.30 | -0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.60 | 13.39 | -3.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTANX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | 2.69 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.70 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | 0.87 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.73 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между FTANX и NWQIX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTANX и NWQIX
Дивидендная доходность FTANX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, что меньше доходности NWQIX в 6.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTANX Fidelity Asset Manager 30% Fund | 2.92% | 2.96% | 3.06% | 2.80% | 4.91% | 1.88% | 2.25% | 3.26% | 3.87% | 2.81% | 1.59% | 3.57% |
NWQIX Nuveen Flexible Income Fund | 6.14% | 6.52% | 5.20% | 7.84% | 7.02% | 4.39% | 4.82% | 5.71% | 6.23% | 5.67% | 5.52% | 5.70% |
Просадки
Сравнение просадок FTANX и NWQIX
Максимальная просадка FTANX за все время составила -26.28%, что больше максимальной просадки NWQIX в -23.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTANX и NWQIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTANX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.28% | -23.89% | -2.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.32% | -3.75% | -0.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.54% | -17.75% | +1.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.54% | -23.89% | +7.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.96% | -1.82% | -1.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.10% | -3.03% | -0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.14% | 0.92% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTANX и NWQIX
Fidelity Asset Manager 30% Fund (FTANX) имеет более высокую волатильность в 2.79% по сравнению с Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX) с волатильностью 1.97%. Это указывает на то, что FTANX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NWQIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTANX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.79% | 1.97% | +0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.15% | 2.98% | +1.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.34% | 4.54% | +1.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.43% | 5.66% | +0.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.13% | 6.32% | -0.19% |