PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FTAG с UNOV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FTAG и UNOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTAG и UNOV


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FTAG
First Trust Indxx Global Agriculture ETF
12.78%14.82%-6.72%-7.28%-4.52%17.31%13.88%1.91%
UNOV
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November
-1.75%9.92%9.42%14.18%-6.23%4.45%8.31%1.87%

Доходность по периодам

С начала года, FTAG показывает доходность 12.78%, что значительно выше, чем у UNOV с доходностью -1.75%.


FTAG

1 день
0.20%
1 месяц
-0.68%
С начала года
12.78%
6 месяцев
16.01%
1 год
23.51%
3 года*
3.20%
5 лет*
1.71%
10 лет*
5.80%

UNOV

1 день
0.32%
1 месяц
-2.40%
С начала года
-1.75%
6 месяцев
-0.35%
1 год
9.78%
3 года*
8.89%
5 лет*
5.41%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust Indxx Global Agriculture ETF

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November

Сравнение комиссий FTAG и UNOV

FTAG берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии UNOV в 0.79%.


Доходность на риск

FTAG vs. UNOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FTAG
Ранг доходности на риск FTAG: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTAG: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTAG: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTAG: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTAG: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTAG: 6262
Ранг коэф-та Мартина

UNOV
Ранг доходности на риск UNOV: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNOV: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNOV: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNOV: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNOV: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNOV: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTAG c UNOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FTAGUNOVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

1.16

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.98

1.71

+0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.27

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.17

1.75

+0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.62

8.25

-1.63

FTAG vs. UNOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTAG на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UNOV равному 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTAG и UNOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FTAGUNOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

1.16

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.80

-0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.33

0.78

-1.11

Корреляция

Корреляция между FTAG и UNOV составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FTAG и UNOV

Дивидендная доходность FTAG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, тогда как UNOV не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTAG
First Trust Indxx Global Agriculture ETF
1.35%1.39%2.89%3.68%1.77%1.58%1.72%2.33%2.16%1.26%0.61%1.35%
UNOV
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FTAG и UNOV

Максимальная просадка FTAG за все время составила -90.89%, что больше максимальной просадки UNOV в -13.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTAG и UNOV.


Загрузка...

Показатели просадок


FTAGUNOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.89%

-13.84%

-77.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.00%

-5.78%

-5.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.77%

-9.10%

-23.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-78.19%

-2.93%

-75.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-71.17%

-1.69%

-69.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

1.23%

+2.45%

Волатильность

Сравнение волатильности FTAG и UNOV

First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG) имеет более высокую волатильность в 4.93% по сравнению с Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV) с волатильностью 2.73%. Это указывает на то, что FTAG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FTAGUNOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.93%

2.73%

+2.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.75%

4.56%

+6.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.49%

8.51%

+8.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.38%

6.78%

+10.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.92%

7.77%

+12.15%