Сравнение FTAG с BUFH
FTAG (First Trust Indxx Global Agriculture ETF) and BUFH (FT Vest Laddered Max Buffer ETF) are both exchange-traded funds - FTAG is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Indxx Global Agriculture Index, while BUFH is a Defined Outcome fund managed by First Trust. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. FTAG charges 0.70%/yr vs 0.95%/yr for BUFH.
Доходность
Сравнение доходности FTAG и BUFH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTAG показывает доходность 8.59%, что значительно выше, чем у BUFH с доходностью 2.47%.
FTAG
- 1 день
- -1.95%
- 1 месяц
- -5.52%
- С начала года
- 8.59%
- 6 месяцев
- 10.31%
- 1 год
- 11.54%
- 3 года*
- 4.49%
- 5 лет*
- 0.27%
- 10 лет*
- 4.86%
BUFH
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.66%
- С начала года
- 2.47%
- 6 месяцев
- 2.94%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FTAG и BUFH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FTAG First Trust Indxx Global Agriculture ETF | 8.59% | 1.62% |
BUFH FT Vest Laddered Max Buffer ETF | 2.47% | 3.89% |
Correlation
The correlation between FTAG and BUFH is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTAG vs. BUFH — Ранг доходности на риск
FTAG
BUFH
Сравнение FTAG c BUFH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG) и FT Vest Laddered Max Buffer ETF (BUFH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTAG | BUFH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.07 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTAG | BUFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.34 | 2.91 | -3.25 |
Просадки
Сравнение просадок FTAG и BUFH
Максимальная просадка FTAG за все время составила -90.89%, что больше максимальной просадки BUFH в -1.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTAG и BUFH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTAG | BUFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.89% | -1.53% | -89.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.25% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.87% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.77% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.00% | -0.02% | -78.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.25% | -0.18% | -71.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.77% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FTAG и BUFH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTAG | BUFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.58% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.73% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.07% | 2.36% | +11.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.40% | 2.36% | +15.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.67% | 2.36% | +17.31% |
Сравнение комиссий FTAG и BUFH
FTAG берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии BUFH в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTAG и BUFH
Дивидендная доходность FTAG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, тогда как BUFH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFH FT Vest Laddered Max Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTAG First Trust Indxx Global Agriculture ETF | 1.40% | 1.39% | 2.89% | 3.68% | 1.77% | 1.58% | 1.72% | 2.33% | 2.16% | 1.26% | 0.61% | 1.35% |
Часто задаваемые вопросы
FTAG and BUFH have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FTAG is cheaper at 0.70% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FTAG is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.95% for BUFH.
FTAG has the higher dividend yield at 1.40%, compared with 0.00% for BUFH.
FTAG is categorized as Large Cap Blend Equities, while BUFH is Defined Outcome. Their fees differ too: 0.70% for FTAG and 0.95% for BUFH.
Подберите оптимальное распределение для FTAG и BUFH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор