PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTAFX с URINX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTAFX с URINX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Freedom Income Fund Class M (FTAFX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX).

FTAFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 24 июл. 2003 г.. URINX управляется Victory. Фонд был запущен 30 июл. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности FTAFX и URINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Freedom Income Fund Class M (FTAFX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTAFX и URINX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTAFX
Fidelity Advisor Freedom Income Fund Class M		0.13%9.66%3.70%7.58%-11.88%2.64%8.20%10.59%-2.26%6.90%
URINX
USAA Target Retirement Income Fund		0.62%12.36%6.66%10.79%-10.38%6.47%8.74%11.72%-3.00%8.34%

Доходность по периодам

С начала года, FTAFX показывает доходность 0.13%, что значительно ниже, чем у URINX с доходностью 0.62%. За последние 10 лет акции FTAFX уступали акциям URINX по среднегодовой доходности: 3.61% против 5.47% соответственно.

FTAFX

1 день
0.95%
1 месяц
-2.31%
С начала года
0.13%
6 месяцев
1.08%
1 год
7.13%
3 года*
5.81%
5 лет*
2.07%
10 лет*
3.61%

URINX

1 день
1.07%
1 месяц
-2.47%
С начала года
0.62%
6 месяцев
2.27%
1 год
10.88%
3 года*
8.94%
5 лет*
4.52%
10 лет*
5.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Freedom Income Fund Class M

USAA Target Retirement Income Fund

Часто сравнивают с FTAFX:
FTAFX с FBNDXFTAFX с FBGRXFTAFX с FRHMXFTAFX с FCNTXFTAFX с FIRMXFTAFX с FXAIXFTAFX с FFGZX
Часто сравнивают с URINX:
URINX с ITOTURINX с FBNDURINX с USSPXURINX с SCHXURINX с FXIFXURINX с FHNDXURINX с PBRNX

Сравнение комиссий FTAFX и URINX

FTAFX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии URINX в 0.04%.

FTAFX
Fidelity Advisor Freedom Income Fund Class M
URINX
USAA Target Retirement Income Fund

Доходность на риск

FTAFX vs. URINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTAFX
Ранг доходности на риск FTAFX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTAFX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTAFX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTAFX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTAFX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTAFX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
URINX
Ранг доходности на риск URINX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URINX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URINX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URINX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URINX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URINX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTAFX c URINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom Income Fund Class M (FTAFX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTAFXURINXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

1.83

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

2.62

-0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.38

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.01

2.52

-0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.30

10.91

-2.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTAFX vs. URINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTAFX на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа URINX равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTAFX и URINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTAFXURINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

1.83

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.73

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.95

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

1.11

-0.39

Корреляция

Корреляция между FTAFX и URINX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTAFX и URINX

Дивидендная доходность FTAFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что меньше доходности URINX в 6.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTAFX
Fidelity Advisor Freedom Income Fund Class M		2.76%2.73%2.65%2.42%5.49%4.88%3.36%3.28%5.15%2.91%2.55%2.62%
URINX
USAA Target Retirement Income Fund		6.08%6.07%4.22%3.48%6.63%6.66%3.97%6.37%6.11%5.68%3.34%4.54%

Просадки

Сравнение просадок FTAFX и URINX

Максимальная просадка FTAFX за все время составила -19.56%, что больше максимальной просадки URINX в -15.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTAFX и URINX.

Загрузка...

Показатели просадок

FTAFXURINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.56%

-15.27%

-4.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.76%

-4.41%

+0.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.30%

-15.27%

-1.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.30%

-15.27%

-1.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.66%

-2.81%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.28%

-1.93%

-0.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.91%

1.02%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности FTAFX и URINX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Freedom Income Fund Class M (FTAFX) составляет 2.41%, в то время как у USAA Target Retirement Income Fund (URINX) волатильность равна 2.61%. Это указывает на то, что FTAFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTAFXURINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.41%

2.61%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.26%

3.83%

-0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.86%

6.07%

-1.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.28%

6.23%

-0.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.60%

5.79%

-1.19%