PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTAFX с FRHMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTAFX с FRHMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Freedom Income Fund Class M (FTAFX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX).

FTAFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 24 июл. 2003 г.. FRHMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FTAFX и FRHMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Freedom Income Fund Class M (FTAFX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTAFX и FRHMX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FTAFX
Fidelity Advisor Freedom Income Fund Class M		0.13%9.66%3.70%7.58%-11.88%2.64%8.20%3.20%
FRHMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6		0.28%10.02%4.50%8.28%-11.48%2.98%8.79%3.17%

Доходность по периодам

С начала года, FTAFX показывает доходность 0.13%, что значительно ниже, чем у FRHMX с доходностью 0.28%.

FTAFX

1 день
0.95%
1 месяц
-2.31%
С начала года
0.13%
6 месяцев
1.08%
1 год
7.13%
3 года*
5.81%
5 лет*
2.07%
10 лет*
3.61%

FRHMX

1 день
0.74%
1 месяц
-2.06%
С начала года
0.28%
6 месяцев
1.40%
1 год
7.78%
3 года*
6.39%
5 лет*
2.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Freedom Income Fund Class M

Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6

Часто сравнивают с FTAFX:
FTAFX с FBNDXFTAFX с FBGRXFTAFX с FIRMXFTAFX с FXAIXFTAFX с FCNTXFTAFX с FFGZXFTAFX с FNILX
Часто сравнивают с FRHMX:
FRHMX с RFGTXFRHMX с FHNDXFRHMX с TRRLXFRHMX с LINKXFRHMX с FHRDXFRHMX с FNGLXFRHMX с FSNQX

Сравнение комиссий FTAFX и FRHMX

FTAFX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии FRHMX в 0.25%.

FTAFX
Fidelity Advisor Freedom Income Fund Class M
FRHMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6

Доходность на риск

FTAFX vs. FRHMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTAFX
Ранг доходности на риск FTAFX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTAFX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTAFX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTAFX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTAFX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTAFX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
FRHMX
Ранг доходности на риск FRHMX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRHMX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRHMX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRHMX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRHMX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRHMX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTAFX c FRHMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom Income Fund Class M (FTAFX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTAFXFRHMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

1.75

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

2.45

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.35

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.01

2.38

-0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.30

9.46

-1.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTAFX vs. FRHMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTAFX на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRHMX равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTAFX и FRHMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTAFXFRHMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

1.75

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.51

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.73

-0.01

Корреляция

Корреляция между FTAFX и FRHMX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTAFX и FRHMX

Дивидендная доходность FTAFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что меньше доходности FRHMX в 3.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTAFX
Fidelity Advisor Freedom Income Fund Class M		2.76%2.73%2.65%2.42%5.49%4.88%3.36%3.28%5.15%2.91%2.55%2.62%
FRHMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6		3.36%3.22%3.24%3.02%4.77%3.78%2.61%1.95%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FTAFX и FRHMX

Максимальная просадка FTAFX за все время составила -19.56%, что больше максимальной просадки FRHMX в -15.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTAFX и FRHMX.

Загрузка...

Показатели просадок

FTAFXFRHMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.56%

-15.96%

-3.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.76%

-3.42%

-0.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.30%

-15.96%

-0.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.66%

-2.45%

-0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.28%

-3.58%

+1.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.91%

0.86%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности FTAFX и FRHMX

Fidelity Advisor Freedom Income Fund Class M (FTAFX) имеет более высокую волатильность в 2.41% по сравнению с Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX) с волатильностью 2.13%. Это указывает на то, что FTAFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRHMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTAFXFRHMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.41%

2.13%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.26%

2.94%

+0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.86%

4.63%

+0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.28%

5.23%

+0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.60%

5.14%

-0.54%