PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTAFX с FIRMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTAFX с FIRMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Freedom Income Fund Class M (FTAFX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX).

FTAFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 24 июл. 2003 г.. FIRMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности FTAFX и FIRMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Freedom Income Fund Class M (FTAFX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTAFX и FIRMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTAFX
Fidelity Advisor Freedom Income Fund Class M		0.13%9.66%3.70%7.58%-11.88%2.64%8.20%10.59%-2.26%6.90%
FIRMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund		0.24%9.95%4.29%8.07%-11.66%2.77%8.57%10.57%-1.80%7.08%

Доходность по периодам

С начала года, FTAFX показывает доходность 0.13%, что значительно ниже, чем у FIRMX с доходностью 0.24%. За последние 10 лет акции FTAFX уступали акциям FIRMX по среднегодовой доходности: 3.61% против 4.00% соответственно.

FTAFX

1 день
0.95%
1 месяц
-2.31%
С начала года
0.13%
6 месяцев
1.08%
1 год
7.13%
3 года*
5.81%
5 лет*
2.07%
10 лет*
3.61%

FIRMX

1 день
0.74%
1 месяц
-2.07%
С начала года
0.24%
6 месяцев
1.29%
1 год
7.55%
3 года*
6.22%
5 лет*
2.46%
10 лет*
4.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Freedom Income Fund Class M

Fidelity Managed Retirement Income Fund

Часто сравнивают с FTAFX:
FTAFX с FBNDXFTAFX с FBGRXFTAFX с FRHMXFTAFX с FCNTXFTAFX с FNILXFTAFX с FXAIXFTAFX с FFGZX
Часто сравнивают с FIRMX:
FIRMX с FZROXFIRMX с FXAIXFIRMX с SPYFIRMX с VTINXFIRMX с SPHDFIRMX с VOOFIRMX с SCHD

Сравнение комиссий FTAFX и FIRMX

FTAFX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии FIRMX в 0.45%.

FTAFX
Fidelity Advisor Freedom Income Fund Class M
FIRMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund

Доходность на риск

FTAFX vs. FIRMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTAFX
Ранг доходности на риск FTAFX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTAFX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTAFX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTAFX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTAFX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTAFX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
FIRMX
Ранг доходности на риск FIRMX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIRMX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIRMX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIRMX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIRMX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIRMX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTAFX c FIRMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom Income Fund Class M (FTAFX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTAFXFIRMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

1.70

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

2.38

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.34

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.01

2.30

-0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.30

9.15

-0.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTAFX vs. FIRMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTAFX на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIRMX равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTAFX и FIRMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTAFXFIRMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

1.70

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.47

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.90

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.53

+0.19

Корреляция

Корреляция между FTAFX и FIRMX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTAFX и FIRMX

Дивидендная доходность FTAFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что меньше доходности FIRMX в 3.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTAFX
Fidelity Advisor Freedom Income Fund Class M		2.76%2.73%2.65%2.42%5.49%4.88%3.36%3.28%5.15%2.91%2.55%2.62%
FIRMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund		3.14%3.13%3.02%2.81%4.54%3.56%2.48%2.59%4.65%8.57%1.67%1.68%

Просадки

Сравнение просадок FTAFX и FIRMX

Максимальная просадка FTAFX за все время составила -19.56%, что меньше максимальной просадки FIRMX в -33.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTAFX и FIRMX.

Загрузка...

Показатели просадок

FTAFXFIRMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.56%

-33.73%

+14.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.76%

-3.44%

-0.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.30%

-16.11%

-0.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.30%

-16.11%

-0.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.66%

-2.46%

-0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.28%

-3.73%

+1.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.91%

0.87%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности FTAFX и FIRMX

Fidelity Advisor Freedom Income Fund Class M (FTAFX) имеет более высокую волатильность в 2.41% по сравнению с Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX) с волатильностью 2.13%. Это указывает на то, что FTAFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIRMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTAFXFIRMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.41%

2.13%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.26%

2.94%

+0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.86%

4.64%

+0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.28%

5.22%

+0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.60%

4.48%

+0.12%