PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTAFX с PADLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTAFX с PADLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Freedom Income Fund Class M (FTAFX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX).

FTAFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 24 июл. 2003 г.. PADLX управляется Putnam. Фонд был запущен 30 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FTAFX и PADLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Freedom Income Fund Class M (FTAFX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTAFX и PADLX

2026 (YTD)202520242023202220212020
FTAFX
Fidelity Advisor Freedom Income Fund Class M		0.13%9.66%3.70%7.58%-11.88%2.64%7.80%
PADLX
Putnam Retirement Advantage Maturity Fund		-0.28%10.83%8.34%11.01%-12.54%2.93%7.84%

Доходность по периодам

С начала года, FTAFX показывает доходность 0.13%, что значительно выше, чем у PADLX с доходностью -0.28%.

FTAFX

1 день
0.95%
1 месяц
-2.31%
С начала года
0.13%
6 месяцев
1.08%
1 год
7.13%
3 года*
5.81%
5 лет*
2.07%
10 лет*
3.61%

PADLX

1 день
0.55%
1 месяц
-2.39%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
1.83%
1 год
9.84%
3 года*
8.76%
5 лет*
3.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Freedom Income Fund Class M

Putnam Retirement Advantage Maturity Fund

Часто сравнивают с FTAFX:
FTAFX с FBNDXFTAFX с FBGRXFTAFX с FRHMXFTAFX с FCNTXFTAFX с FIRMXFTAFX с FXAIXFTAFX с FFGZX
Часто сравнивают с PADLX:
PADLX с LTSTXPADLX с TLTIXPADLX с FATWXPADLX с FHFAXPADLX с FNSFXPADLX с PLHHXPADLX с FYTKX

Сравнение комиссий FTAFX и PADLX

FTAFX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии PADLX в 0.22%.

FTAFX
Fidelity Advisor Freedom Income Fund Class M
PADLX
Putnam Retirement Advantage Maturity Fund

Доходность на риск

FTAFX vs. PADLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTAFX
Ранг доходности на риск FTAFX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTAFX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTAFX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTAFX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTAFX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTAFX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
PADLX
Ранг доходности на риск PADLX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PADLX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PADLX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PADLX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PADLX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PADLX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTAFX c PADLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom Income Fund Class M (FTAFX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTAFXPADLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

1.75

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

2.46

-0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.37

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.01

2.23

-0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.30

9.78

-1.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTAFX vs. PADLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTAFX на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PADLX равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTAFX и PADLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTAFXPADLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

1.75

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.52

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.55

+0.17

Корреляция

Корреляция между FTAFX и PADLX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTAFX и PADLX

Дивидендная доходность FTAFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что меньше доходности PADLX в 4.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTAFX
Fidelity Advisor Freedom Income Fund Class M		2.76%2.73%2.65%2.42%5.49%4.88%3.36%3.28%5.15%2.91%2.55%2.62%
PADLX
Putnam Retirement Advantage Maturity Fund		4.74%5.03%3.71%2.91%1.01%1.45%1.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FTAFX и PADLX

Максимальная просадка FTAFX за все время составила -19.56%, примерно равная максимальной просадке PADLX в -18.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTAFX и PADLX.

Загрузка...

Показатели просадок

FTAFXPADLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.56%

-18.87%

-0.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.76%

-4.65%

+0.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.30%

-18.87%

+2.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.66%

-2.93%

+0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.28%

-4.95%

+2.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.91%

1.06%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности FTAFX и PADLX

Fidelity Advisor Freedom Income Fund Class M (FTAFX) имеет более высокую волатильность в 2.41% по сравнению с Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что FTAFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PADLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTAFXPADLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.41%

2.05%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.26%

3.27%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.86%

5.82%

-0.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.28%

6.63%

-1.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.60%

7.56%

-2.96%