PortfoliosLab logo
Сравнение FTABX с FHKCX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FTABX и FHKCX составляет -0.13. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.1

Доходность

Сравнение доходности FTABX и FHKCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Tax-Free Bond Fund (FTABX) и Fidelity China Region Fund (FHKCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
153.11%
597.44%
FTABX
FHKCX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FTABX:

0.15

FHKCX:

0.71

Коэф-т Сортино

FTABX:

0.23

FHKCX:

1.16

Коэф-т Омега

FTABX:

1.04

FHKCX:

1.14

Коэф-т Кальмара

FTABX:

0.13

FHKCX:

0.37

Коэф-т Мартина

FTABX:

0.53

FHKCX:

2.19

Индекс Язвы

FTABX:

1.52%

FHKCX:

8.27%

Дневная вол-ть

FTABX:

5.37%

FHKCX:

25.60%

Макс. просадка

FTABX:

-15.78%

FHKCX:

-62.36%

Текущая просадка

FTABX:

-4.77%

FHKCX:

-39.83%

Доходность по периодам

С начала года, FTABX показывает доходность -2.45%, что значительно ниже, чем у FHKCX с доходностью -0.46%. За последние 10 лет акции FTABX уступали акциям FHKCX по среднегодовой доходности: 1.98% против 2.69% соответственно.


FTABX

С начала года

-2.45%

1 месяц

-2.22%

6 месяцев

-1.71%

1 год

0.52%

5 лет

1.36%

10 лет

1.98%

FHKCX

С начала года

-0.46%

1 месяц

-7.39%

6 месяцев

-5.63%

1 год

15.30%

5 лет

1.45%

10 лет

2.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FTABX и FHKCX

FTABX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FHKCX в 0.91%.


График комиссии FHKCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FHKCX: 0.91%
График комиссии FTABX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FTABX: 0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FTABX и FHKCX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FTABX
Ранг риск-скорректированной доходности FTABX, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTABX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTABX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTABX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTABX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTABX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина

FHKCX
Ранг риск-скорректированной доходности FHKCX, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FHKCX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHKCX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHKCX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHKCX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHKCX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FTABX c FHKCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Tax-Free Bond Fund (FTABX) и Fidelity China Region Fund (FHKCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FTABX, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FTABX: 0.15
FHKCX: 0.58
Коэффициент Сортино FTABX, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FTABX: 0.23
FHKCX: 1.00
Коэффициент Омега FTABX, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FTABX: 1.04
FHKCX: 1.12
Коэффициент Кальмара FTABX, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FTABX: 0.13
FHKCX: 0.31
Коэффициент Мартина FTABX, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FTABX: 0.53
FHKCX: 1.79

Показатель коэффициента Шарпа FTABX на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа FHKCX равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTABX и FHKCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.15
0.58
FTABX
FHKCX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTABX и FHKCX

Дивидендная доходность FTABX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что больше доходности FHKCX в 1.40%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FTABX
Fidelity Tax-Free Bond Fund
3.14%3.02%2.90%2.85%2.40%2.60%2.84%3.02%3.07%3.37%3.58%3.62%
FHKCX
Fidelity China Region Fund
1.40%1.39%1.92%1.05%0.13%0.97%0.66%0.83%0.39%1.14%16.83%15.96%

Просадки

Сравнение просадок FTABX и FHKCX

Максимальная просадка FTABX за все время составила -15.78%, что меньше максимальной просадки FHKCX в -62.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTABX и FHKCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.77%
-39.83%
FTABX
FHKCX

Волатильность

Сравнение волатильности FTABX и FHKCX

Текущая волатильность для Fidelity Tax-Free Bond Fund (FTABX) составляет 4.10%, в то время как у Fidelity China Region Fund (FHKCX) волатильность равна 13.15%. Это указывает на то, что FTABX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FHKCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.10%
13.15%
FTABX
FHKCX