Сравнение FTAAX с NWQIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Asset Manager 30% Fund Class A (FTAAX) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX).
FTAAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 9 окт. 2007 г.. NWQIX управляется Nuveen. Фонд был запущен 8 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности FTAAX и NWQIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTAAX и NWQIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTAAX Fidelity Advisor Asset Manager 30% Fund Class A | -0.02% | 10.98% | 6.05% | 9.46% | -12.55% | 5.69% | 10.84% | 13.05% | -3.23% | 8.86% |
NWQIX Nuveen Flexible Income Fund | 0.82% | 12.22% | 6.03% | 11.61% | -13.64% | 4.94% | 5.54% | 18.57% | -4.07% | 9.18% |
Доходность по периодам
С начала года, FTAAX показывает доходность -0.02%, что значительно ниже, чем у NWQIX с доходностью 0.82%. За последние 10 лет акции FTAAX уступали акциям NWQIX по среднегодовой доходности: 4.95% против 5.50% соответственно.
FTAAX
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -2.69%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- 1.54%
- 1 год
- 9.98%
- 3 года*
- 7.45%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- 4.95%
NWQIX
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 3.03%
- 1 год
- 11.93%
- 3 года*
- 9.46%
- 5 лет*
- 3.97%
- 10 лет*
- 5.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTAAX и NWQIX
FTAAX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии NWQIX в 0.70%.
Доходность на риск
FTAAX vs. NWQIX — Ранг доходности на риск
FTAAX
NWQIX
Сравнение FTAAX c NWQIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Asset Manager 30% Fund Class A (FTAAX) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTAAX | NWQIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.64 | 2.69 | -1.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.31 | 3.72 | -1.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.59 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | 3.30 | -1.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.16 | 13.39 | -4.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTAAX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64 | 2.69 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.70 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.87 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.73 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между FTAAX и NWQIX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTAAX и NWQIX
Дивидендная доходность FTAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что меньше доходности NWQIX в 6.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTAAX Fidelity Advisor Asset Manager 30% Fund Class A | 2.66% | 2.55% | 2.79% | 2.49% | 4.58% | 1.56% | 1.96% | 2.96% | 3.51% | 2.55% | 1.34% | 3.24% |
NWQIX Nuveen Flexible Income Fund | 6.14% | 6.52% | 5.20% | 7.84% | 7.02% | 4.39% | 4.82% | 5.71% | 6.23% | 5.67% | 5.52% | 5.70% |
Просадки
Сравнение просадок FTAAX и NWQIX
Максимальная просадка FTAAX за все время составила -26.49%, что больше максимальной просадки NWQIX в -23.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTAAX и NWQIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTAAX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.49% | -23.89% | -2.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.50% | -3.75% | -0.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.76% | -17.75% | +0.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.76% | -23.89% | +7.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.20% | -1.82% | -1.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.22% | -3.03% | -0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.13% | 0.92% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTAAX и NWQIX
Fidelity Advisor Asset Manager 30% Fund Class A (FTAAX) имеет более высокую волатильность в 2.92% по сравнению с Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX) с волатильностью 1.97%. Это указывает на то, что FTAAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NWQIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTAAX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.92% | 1.97% | +0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.15% | 2.98% | +1.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.34% | 4.54% | +1.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.44% | 5.66% | +0.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.11% | 6.32% | -0.21% |