Сравнение FSZ с FPXE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Switzerland AlphaDEX Fund (FSZ) и First Trust IPOX Europe Equity Opportunities ETF (FPXE).
FSZ и FPXE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FSZ - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Switzerland Index. Фонд был запущен 14 февр. 2012 г.. FPXE - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность IPOX 100 Europe Index. Фонд был запущен 4 окт. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FSZ и FPXE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSZ и FPXE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSZ First Trust Switzerland AlphaDEX Fund | -0.28% | 30.10% | -1.85% | 21.30% | -20.12% | 20.18% | 13.83% | 25.88% | -10.16% |
FPXE First Trust IPOX Europe Equity Opportunities ETF | -0.65% | 24.46% | 16.31% | 14.45% | -35.13% | 9.00% | 35.00% | 34.55% | -14.93% |
Доходность по периодам
С начала года, FSZ показывает доходность -0.28%, что значительно выше, чем у FPXE с доходностью -0.65%.
FSZ
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -7.05%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 4.35%
- 1 год
- 20.25%
- 3 года*
- 11.56%
- 5 лет*
- 7.17%
- 10 лет*
- 9.39%
FPXE
- 1 день
- 4.49%
- 1 месяц
- -6.65%
- С начала года
- -0.65%
- 6 месяцев
- -2.92%
- 1 год
- 23.16%
- 3 года*
- 14.84%
- 5 лет*
- 3.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSZ и FPXE
FSZ берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии FPXE в 0.70%.
Доходность на риск
FSZ vs. FPXE — Ранг доходности на риск
FSZ
FPXE
Сравнение FSZ c FPXE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Switzerland AlphaDEX Fund (FSZ) и First Trust IPOX Europe Equity Opportunities ETF (FPXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSZ | FPXE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 1.09 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.78 | 1.67 | +0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.23 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 1.83 | -0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.84 | 5.81 | -0.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSZ | FPXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 1.09 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.15 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.37 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между FSZ и FPXE составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSZ и FPXE
Дивидендная доходность FSZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что больше доходности FPXE в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSZ First Trust Switzerland AlphaDEX Fund | 2.44% | 1.80% | 1.80% | 2.11% | 3.50% | 1.62% | 1.53% | 2.01% | 2.29% | 1.49% | 1.93% | 1.08% |
FPXE First Trust IPOX Europe Equity Opportunities ETF | 1.16% | 1.15% | 2.10% | 2.03% | 1.81% | 0.47% | 1.35% | 2.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FSZ и FPXE
Максимальная просадка FSZ за все время составила -33.97%, что меньше максимальной просадки FPXE в -49.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSZ и FPXE.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSZ | FPXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.97% | -49.55% | +15.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.39% | -11.85% | +1.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.96% | -49.55% | +15.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.26% | -7.21% | -0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.02% | -15.00% | +7.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.70% | 3.74% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSZ и FPXE
Текущая волатильность для First Trust Switzerland AlphaDEX Fund (FSZ) составляет 5.05%, в то время как у First Trust IPOX Europe Equity Opportunities ETF (FPXE) волатильность равна 9.58%. Это указывает на то, что FSZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPXE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSZ | FPXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.05% | 9.58% | -4.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.14% | 13.40% | -4.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.87% | 21.34% | -5.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.33% | 21.59% | -2.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.88% | 22.11% | -3.23% |