Сравнение FSXAX с PMTIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Sustainable Target Date 2030 Fund (FSXAX) и Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX).
FSXAX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 11 мая 2023 г.. PMTIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности FSXAX и PMTIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSXAX и PMTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FSXAX Fidelity Sustainable Target Date 2030 Fund | -2.73% | 16.00% | 10.39% | 9.40% |
PMTIX Principal LifeTime 2030 Fund | -3.15% | 13.25% | 12.86% | 10.58% |
Доходность по периодам
С начала года, FSXAX показывает доходность -2.73%, что значительно выше, чем у PMTIX с доходностью -3.15%.
FSXAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -6.59%
- С начала года
- -2.73%
- 6 месяцев
- -0.61%
- 1 год
- 11.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PMTIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -5.66%
- С начала года
- -3.15%
- 6 месяцев
- -1.49%
- 1 год
- 9.21%
- 3 года*
- 10.71%
- 5 лет*
- 5.31%
- 10 лет*
- 8.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSXAX и PMTIX
FSXAX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии PMTIX в 0.01%.
Доходность на риск
FSXAX vs. PMTIX — Ранг доходности на риск
FSXAX
PMTIX
Сравнение FSXAX c PMTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Sustainable Target Date 2030 Fund (FSXAX) и Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSXAX | PMTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 0.95 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 1.41 | +0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.20 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 1.12 | +0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.23 | 5.30 | +0.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSXAX | PMTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 0.95 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.21 | 0.47 | +0.74 |
Корреляция
Корреляция между FSXAX и PMTIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSXAX и PMTIX
Дивидендная доходность FSXAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что меньше доходности PMTIX в 10.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSXAX Fidelity Sustainable Target Date 2030 Fund | 2.27% | 2.21% | 3.97% | 1.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PMTIX Principal LifeTime 2030 Fund | 10.01% | 9.69% | 9.60% | 4.26% | 10.05% | 8.87% | 6.37% | 6.49% | 8.21% | 5.87% | 3.97% | 9.44% |
Просадки
Сравнение просадок FSXAX и PMTIX
Максимальная просадка FSXAX за все время составила -10.04%, что меньше максимальной просадки PMTIX в -52.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSXAX и PMTIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSXAX | PMTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.04% | -52.14% | +42.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.93% | -7.49% | -0.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.05% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.87% | -5.85% | -1.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.50% | -6.83% | +5.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.79% | 1.59% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSXAX и PMTIX
Fidelity Sustainable Target Date 2030 Fund (FSXAX) имеет более высокую волатильность в 3.98% по сравнению с Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX) с волатильностью 3.33%. Это указывает на то, что FSXAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSXAX | PMTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.98% | 3.33% | +0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.44% | 5.61% | +0.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.87% | 9.78% | +1.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.57% | 10.53% | -0.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.57% | 11.19% | -1.62% |