Сравнение FSXAX с LTRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Sustainable Target Date 2030 Fund (FSXAX) и Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX).
FSXAX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 11 мая 2023 г.. LTRIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности FSXAX и LTRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSXAX и LTRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FSXAX Fidelity Sustainable Target Date 2030 Fund | -2.73% | 16.00% | 10.39% | 9.40% |
LTRIX Principal LifeTime 2045 Fund | -4.72% | 16.69% | 16.90% | 13.21% |
Доходность по периодам
С начала года, FSXAX показывает доходность -2.73%, что значительно выше, чем у LTRIX с доходностью -4.72%.
FSXAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -6.59%
- С начала года
- -2.73%
- 6 месяцев
- -0.61%
- 1 год
- 11.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LTRIX
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -7.69%
- С начала года
- -4.72%
- 6 месяцев
- -2.65%
- 1 год
- 11.72%
- 3 года*
- 13.58%
- 5 лет*
- 7.05%
- 10 лет*
- 9.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSXAX и LTRIX
FSXAX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии LTRIX в 0.01%.
Доходность на риск
FSXAX vs. LTRIX — Ранг доходности на риск
FSXAX
LTRIX
Сравнение FSXAX c LTRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Sustainable Target Date 2030 Fund (FSXAX) и Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSXAX | LTRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 0.83 | +0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 1.27 | +0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.18 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 0.96 | +0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.23 | 4.66 | +1.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSXAX | LTRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 0.83 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.21 | 0.44 | +0.77 |
Корреляция
Корреляция между FSXAX и LTRIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSXAX и LTRIX
Дивидендная доходность FSXAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что меньше доходности LTRIX в 9.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSXAX Fidelity Sustainable Target Date 2030 Fund | 2.27% | 2.21% | 3.97% | 1.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LTRIX Principal LifeTime 2045 Fund | 9.77% | 9.31% | 9.40% | 4.25% | 8.71% | 6.75% | 4.62% | 6.93% | 7.50% | 4.57% | 4.48% | 5.42% |
Просадки
Сравнение просадок FSXAX и LTRIX
Максимальная просадка FSXAX за все время составила -10.04%, что меньше максимальной просадки LTRIX в -51.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSXAX и LTRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSXAX | LTRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.04% | -51.39% | +41.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.93% | -10.65% | +2.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.25% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.87% | -8.04% | +1.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.50% | -7.26% | +5.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.79% | 2.20% | -0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSXAX и LTRIX
Текущая волатильность для Fidelity Sustainable Target Date 2030 Fund (FSXAX) составляет 3.98%, в то время как у Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX) волатильность равна 4.53%. Это указывает на то, что FSXAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LTRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSXAX | LTRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.98% | 4.53% | -0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.44% | 8.04% | -1.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.87% | 14.30% | -3.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.57% | 14.52% | -4.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.57% | 14.77% | -5.20% |