PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSXAX с FZROX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSXAX с FZROX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Sustainable Target Date 2030 Fund (FSXAX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX).

FSXAX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 11 мая 2023 г.. FZROX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FSXAX и FZROX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Sustainable Target Date 2030 Fund (FSXAX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSXAX и FZROX

2026 (YTD)202520242023
FSXAX
Fidelity Sustainable Target Date 2030 Fund		-2.73%16.00%10.39%9.40%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		-6.77%17.23%23.94%16.76%

Доходность по периодам

С начала года, FSXAX показывает доходность -2.73%, что значительно выше, чем у FZROX с доходностью -6.77%.

FSXAX

1 день
0.00%
1 месяц
-6.59%
С начала года
-2.73%
6 месяцев
-0.61%
1 год
11.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FZROX

1 день
-0.45%
1 месяц
-7.71%
С начала года
-6.77%
6 месяцев
-4.49%
1 год
14.82%
3 года*
16.81%
5 лет*
10.36%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Sustainable Target Date 2030 Fund

Fidelity ZERO Total Market Index Fund

Часто сравнивают с FSXAX:
FSXAX с FZILXFSXAX с JRLVXFSXAX с FRQKXFSXAX с FRAMXFSXAX с FRQHXFSXAX с FYTKXFSXAX с FBGRX
Часто сравнивают с FZROX:
FZROX с FXAIXFZROX с VTIFZROX с FNILXFZROX с FSKAXFZROX с FZILXFZROX с VOOFZROX с SPY

Сравнение комиссий FSXAX и FZROX

FSXAX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии FZROX в 0.00%.

FSXAX
Fidelity Sustainable Target Date 2030 Fund
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund

Доходность на риск

FSXAX vs. FZROX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSXAX
Ранг доходности на риск FSXAX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSXAX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSXAX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSXAX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSXAX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSXAX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
FZROX
Ранг доходности на риск FZROX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZROX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZROX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZROX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZROX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZROX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSXAX c FZROX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Sustainable Target Date 2030 Fund (FSXAX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSXAXFZROXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

0.84

+0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

1.30

+0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.20

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

1.05

+0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.23

5.11

+1.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSXAX vs. FZROX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSXAX на текущий момент составляет 1.11, что выше коэффициента Шарпа FZROX равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSXAX и FZROX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSXAXFZROXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

0.84

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

0.61

+0.61

Корреляция

Корреляция между FSXAX и FZROX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSXAX и FZROX

Дивидендная доходность FSXAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что больше доходности FZROX в 1.10%

TTM2025202420232022202120202019
FSXAX
Fidelity Sustainable Target Date 2030 Fund		2.27%2.21%3.97%1.49%0.00%0.00%0.00%0.00%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		1.10%1.02%1.16%1.36%1.57%1.25%1.27%1.51%

Просадки

Сравнение просадок FSXAX и FZROX

Максимальная просадка FSXAX за все время составила -10.04%, что меньше максимальной просадки FZROX в -34.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSXAX и FZROX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSXAXFZROXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.04%

-34.96%

+24.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.93%

-12.44%

+4.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.87%

-8.89%

+2.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.50%

-5.61%

+4.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

2.56%

-0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности FSXAX и FZROX

Текущая волатильность для Fidelity Sustainable Target Date 2030 Fund (FSXAX) составляет 3.98%, в то время как у Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) волатильность равна 4.41%. Это указывает на то, что FSXAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FZROX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSXAXFZROXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

4.41%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.44%

9.34%

-2.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.87%

18.49%

-7.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.57%

17.40%

-7.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.57%

20.25%

-10.68%