Сравнение FSVLX с SBFAX
FSVLX (Fidelity Select Fintech Portfolio) and SBFAX (1919 Financial Services Fund) are both Financials Equities funds. Over the past 10 years, FSVLX returned 6.68%/yr vs 9.38%/yr for SBFAX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. FSVLX charges 0.81%/yr vs 1.36%/yr for SBFAX.
Доходность
Сравнение доходности FSVLX и SBFAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSVLX показывает доходность -21.51%, что значительно ниже, чем у SBFAX с доходностью -0.49%. За последние 10 лет акции FSVLX уступали акциям SBFAX по среднегодовой доходности: 6.68% против 9.38% соответственно.
FSVLX
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 1.46%
- С начала года
- -21.51%
- 6 месяцев
- -23.17%
- 1 год
- -23.71%
- 3 года*
- 2.02%
- 5 лет*
- -4.64%
- 10 лет*
- 6.68%
SBFAX
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- 3.71%
- С начала года
- -0.49%
- 6 месяцев
- -2.16%
- 1 год
- 1.36%
- 3 года*
- 15.53%
- 5 лет*
- 3.78%
- 10 лет*
- 9.38%
Сравнение доходности по годам FSVLX и SBFAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSVLX Fidelity Select Fintech Portfolio | -21.51% | 0.26% | 22.04% | 24.55% | -29.75% | 22.31% | 2.25% | 34.18% | -10.51% | 23.13% |
SBFAX 1919 Financial Services Fund | -0.49% | 4.29% | 24.86% | 1.50% | -13.99% | 30.74% | 0.14% | 29.11% | -14.94% | 14.65% |
Correlation
The correlation between FSVLX and SBFAX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1999 г. | 0.84 |
Over the past year, the correlation between FSVLX and SBFAX has dropped to 0.60 - well below their long-term average of 0.84, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSVLX vs. SBFAX — Ранг доходности на риск
FSVLX
SBFAX
Сравнение FSVLX c SBFAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Fintech Portfolio (FSVLX) и 1919 Financial Services Fund (SBFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSVLX | SBFAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.04 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 0.20 | -0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | 0.45 | -1.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSVLX и SBFAX
Максимальная просадка FSVLX за все время составила -83.84%, что больше максимальной просадки SBFAX в -49.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSVLX и SBFAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSVLX | SBFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.84% | -49.33% | -34.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.77% | -11.03% | -19.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.70% | -16.41% | -15.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.62% | -33.94% | -8.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.70% | -43.58% | -8.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.20% | -3.51% | -23.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.64% | -9.51% | -16.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.74% | 4.86% | +10.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSVLX и SBFAX
Fidelity Select Fintech Portfolio (FSVLX) имеет более высокую волатильность в 7.46% по сравнению с 1919 Financial Services Fund (SBFAX) с волатильностью 4.60%. Это указывает на то, что FSVLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SBFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSVLX | SBFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.46% | 4.60% | +2.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.66% | 10.61% | +8.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.46% | 14.55% | +7.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.80% | 19.29% | +5.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.82% | 22.78% | +3.04% |
Сравнение комиссий FSVLX и SBFAX
FSVLX берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии SBFAX в 1.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSVLX и SBFAX
FSVLX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SBFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.58%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSVLX Fidelity Select Fintech Portfolio | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 19.25% | 1.93% | 1.77% | 8.59% | 1.58% | 3.84% | 10.51% |
SBFAX 1919 Financial Services Fund | 14.58% | 14.51% | 10.60% | 10.93% | 2.40% | 4.83% | 5.09% | 3.84% | 1.58% | 0.00% | 2.93% | 7.25% |
Часто задаваемые вопросы
FSVLX and SBFAX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSVLX has higher volatility (7.46%) compared to SBFAX (4.60%). In terms of maximum drawdown, FSVLX dropped -83.84% vs SBFAX's -49.33%.
SBFAX currently has the higher Sharpe Ratio (0.15 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSVLX и SBFAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор