Сравнение FSVLX с SBFAX
FSVLX (Fidelity Select Fintech Portfolio) and SBFAX (1919 Financial Services Fund) are both Financials Equities funds. Over the past 10 years, FSVLX returned 5.87%/yr vs 8.14%/yr for SBFAX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. FSVLX charges 0.81%/yr vs 1.36%/yr for SBFAX.
Доходность
Сравнение доходности FSVLX и SBFAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSVLX показывает доходность -21.00%, что значительно ниже, чем у SBFAX с доходностью -5.71%. За последние 10 лет акции FSVLX уступали акциям SBFAX по среднегодовой доходности: 5.87% против 8.14% соответственно.
FSVLX
- 1 день
- -2.85%
- 1 месяц
- -6.46%
- С начала года
- -21.00%
- 6 месяцев
- -19.04%
- 1 год
- -22.36%
- 3 года*
- 2.73%
- 5 лет*
- -4.70%
- 10 лет*
- 5.87%
SBFAX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -1.73%
- С начала года
- -5.71%
- 6 месяцев
- -3.47%
- 1 год
- -2.84%
- 3 года*
- 12.93%
- 5 лет*
- 1.90%
- 10 лет*
- 8.14%
Сравнение доходности по годам FSVLX и SBFAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSVLX Fidelity Select Fintech Portfolio | -21.00% | 0.26% | 22.04% | 24.55% | -29.75% | 22.31% | 2.25% | 34.18% | -10.51% | 23.13% |
SBFAX 1919 Financial Services Fund | -5.71% | 4.29% | 24.86% | 1.50% | -13.99% | 30.74% | 0.14% | 29.11% | -14.94% | 14.65% |
Correlation
The correlation between FSVLX and SBFAX is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1999 г. | 0.84 |
Over the past year, the correlation between FSVLX and SBFAX has dropped to 0.63 - well below their long-term average of 0.84, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSVLX vs. SBFAX — Ранг доходности на риск
FSVLX
SBFAX
Сравнение FSVLX c SBFAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Fintech Portfolio (FSVLX) и 1919 Financial Services Fund (SBFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSVLX | SBFAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.98 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | -0.22 | -0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.51 | -0.51 | -1.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSVLX | SBFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.99 | -0.17 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | 0.10 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 0.36 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.40 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок FSVLX и SBFAX
Максимальная просадка FSVLX за все время составила -83.84%, что больше максимальной просадки SBFAX в -49.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSVLX и SBFAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSVLX | SBFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.84% | -49.33% | -34.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.77% | -11.03% | -19.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.70% | -16.41% | -15.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.62% | -33.94% | -8.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.70% | -43.58% | -8.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.72% | -8.57% | -18.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.64% | -9.52% | -16.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.46% | 4.72% | +9.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSVLX и SBFAX
Fidelity Select Fintech Portfolio (FSVLX) имеет более высокую волатильность в 6.29% по сравнению с 1919 Financial Services Fund (SBFAX) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что FSVLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SBFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSVLX | SBFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.29% | 3.48% | +2.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.09% | 10.10% | +7.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.15% | 14.18% | +7.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.74% | 19.33% | +5.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.81% | 22.82% | +2.99% |
Сравнение комиссий FSVLX и SBFAX
FSVLX берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии SBFAX в 1.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSVLX и SBFAX
FSVLX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SBFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.39%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSVLX Fidelity Select Fintech Portfolio | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 19.25% | 1.93% | 1.77% | 8.59% | 1.58% | 3.84% | 10.51% |
SBFAX 1919 Financial Services Fund | 15.39% | 14.51% | 10.60% | 10.93% | 2.40% | 4.83% | 5.09% | 3.84% | 1.58% | 0.00% | 2.93% | 7.25% |
Часто задаваемые вопросы
FSVLX and SBFAX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSVLX has higher volatility (6.29%) compared to SBFAX (3.48%). In terms of maximum drawdown, FSVLX dropped -83.84% vs SBFAX's -49.33%.
SBFAX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.17 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSVLX и SBFAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор