PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSVLX с FZROX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSVLX с FZROX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Fintech Portfolio (FSVLX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX).

FSVLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 дек. 1985 г.. FZROX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FSVLX и FZROX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Fintech Portfolio (FSVLX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSVLX и FZROX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FSVLX
Fidelity Select Fintech Portfolio		-23.93%0.26%22.04%24.55%-29.75%22.31%2.25%34.18%-14.70%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		-3.98%17.23%23.94%26.20%-19.21%26.00%20.51%31.15%-12.72%

Доходность по периодам

С начала года, FSVLX показывает доходность -23.93%, что значительно ниже, чем у FZROX с доходностью -3.98%.

FSVLX

1 день
2.92%
1 месяц
-6.34%
С начала года
-23.93%
6 месяцев
-24.21%
1 год
-20.06%
3 года*
2.21%
5 лет*
-3.26%
10 лет*
5.99%

FZROX

1 день
2.99%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-3.98%
6 месяцев
-1.97%
1 год
17.77%
3 года*
17.96%
5 лет*
10.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Fintech Portfolio

Fidelity ZERO Total Market Index Fund

Часто сравнивают с FSVLX:
FSVLX с FSELXFSVLX с FEQTXFSVLX с SCHGFSVLX с VOOFSVLX с FXAIXFSVLX с FSPCXFSVLX с FBGRX
Часто сравнивают с FZROX:
FZROX с FXAIXFZROX с VTIFZROX с FNILXFZROX с FSKAXFZROX с FZILXFZROX с VOOFZROX с SPY

Сравнение комиссий FSVLX и FZROX

FSVLX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии FZROX в 0.00%.

FSVLX
Fidelity Select Fintech Portfolio
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund

Доходность на риск

FSVLX vs. FZROX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSVLX
Ранг доходности на риск FSVLX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSVLX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSVLX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSVLX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSVLX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSVLX: 11
Ранг коэф-та Мартина
FZROX
Ранг доходности на риск FZROX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZROX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZROX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZROX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZROX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZROX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSVLX c FZROX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Fintech Portfolio (FSVLX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSVLXFZROXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.76

0.98

-1.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.96

1.50

-2.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.87

1.23

-0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.61

1.51

-2.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.75

7.28

-9.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSVLX vs. FZROX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSVLX на текущий момент составляет -0.76, что ниже коэффициента Шарпа FZROX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSVLX и FZROX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSVLXFZROXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.76

0.98

-1.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

0.62

-0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.63

-0.29

Корреляция

Корреляция между FSVLX и FZROX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSVLX и FZROX

FSVLX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FZROX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSVLX
Fidelity Select Fintech Portfolio		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%19.25%1.93%1.77%8.59%1.58%3.84%10.51%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		1.07%1.02%1.16%1.36%1.57%1.25%1.27%1.51%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FSVLX и FZROX

Максимальная просадка FSVLX за все время составила -83.84%, что больше максимальной просадки FZROX в -34.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSVLX и FZROX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSVLXFZROXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.84%

-34.96%

-48.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.77%

-12.44%

-18.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.62%

-25.12%

-17.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.44%

-6.16%

-23.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.64%

-5.61%

-20.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.70%

2.58%

+8.12%

Волатильность

Сравнение волатильности FSVLX и FZROX

Fidelity Select Fintech Portfolio (FSVLX) имеет более высокую волатильность в 8.62% по сравнению с Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) с волатильностью 5.52%. Это указывает на то, что FSVLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FZROX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSVLXFZROXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.62%

5.52%

+3.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.42%

9.81%

+7.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.12%

18.68%

+7.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.52%

17.45%

+7.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.68%

20.28%

+5.40%