Сравнение FSUVX с FSKAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity SAI U.S. Low Volatility Index Fund (FSUVX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX).
FSUVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 мая 2015 г.. FSKAX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности FSUVX и FSKAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSUVX и FSKAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSUVX Fidelity SAI U.S. Low Volatility Index Fund | -3.20% | 11.03% | 17.40% | 14.80% | -10.93% | 21.51% | 9.86% | 27.73% | 1.35% | 17.68% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | -6.77% | 17.06% | 23.89% | 26.12% | -19.53% | 25.66% | 20.79% | 30.92% | -5.32% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, FSUVX показывает доходность -3.20%, что значительно выше, чем у FSKAX с доходностью -6.77%. За последние 10 лет акции FSUVX уступали акциям FSKAX по среднегодовой доходности: 10.55% против 13.23% соответственно.
FSUVX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -6.92%
- С начала года
- -3.20%
- 6 месяцев
- -2.81%
- 1 год
- 4.93%
- 3 года*
- 12.10%
- 5 лет*
- 8.81%
- 10 лет*
- 10.55%
FSKAX
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -7.69%
- С начала года
- -6.77%
- 6 месяцев
- -4.56%
- 1 год
- 14.73%
- 3 года*
- 16.72%
- 5 лет*
- 10.13%
- 10 лет*
- 13.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSUVX и FSKAX
FSUVX берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FSUVX vs. FSKAX — Ранг доходности на риск
FSUVX
FSKAX
Сравнение FSUVX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI U.S. Low Volatility Index Fund (FSUVX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSUVX | FSKAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.47 | 0.83 | -0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.76 | 1.29 | -0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.19 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | 1.04 | -0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.57 | 5.05 | -2.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSUVX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 | 0.83 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.59 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.72 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.78 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между FSUVX и FSKAX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSUVX и FSKAX
Дивидендная доходность FSUVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что больше доходности FSKAX в 1.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSUVX Fidelity SAI U.S. Low Volatility Index Fund | 4.60% | 4.45% | 2.25% | 1.74% | 4.12% | 3.52% | 1.31% | 3.80% | 2.63% | 2.94% | 2.23% | 1.17% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | 1.09% | 1.01% | 1.19% | 1.41% | 1.62% | 1.15% | 1.45% | 1.94% | 2.54% | 2.07% | 2.43% | 0.82% |
Просадки
Сравнение просадок FSUVX и FSKAX
Максимальная просадка FSUVX за все время составила -32.41%, что меньше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSUVX и FSKAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSUVX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.41% | -35.01% | +2.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.27% | -12.42% | +3.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.48% | -25.39% | +5.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.41% | -35.01% | +2.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.07% | -8.92% | +1.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.31% | -4.05% | +0.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | 2.57% | -0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSUVX и FSKAX
Текущая волатильность для Fidelity SAI U.S. Low Volatility Index Fund (FSUVX) составляет 3.04%, в то время как у Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) волатильность равна 4.42%. Это указывает на то, что FSUVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSUVX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.04% | 4.42% | -1.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.22% | 9.40% | -3.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.86% | 18.50% | -5.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.98% | 17.38% | -4.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.17% | 18.42% | -3.25% |