PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSUTX с FRURX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSUTX с FRURX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FSUTX (Fidelity Select Utilities Portfolio) and FRURX (Franklin Utilities Fund Class R) are both Utilities Equities funds. Over the past 10 years, FSUTX returned 11.46%/yr vs 9.13%/yr for FRURX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. FSUTX charges 0.74%/yr vs 1.07%/yr for FRURX.

Доходность

Сравнение доходности FSUTX и FRURX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Utilities Portfolio (FSUTX) и Franklin Utilities Fund Class R (FRURX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSUTX показывает доходность 4.36%, что значительно ниже, чем у FRURX с доходностью 5.70%. За последние 10 лет акции FSUTX превзошли акции FRURX по среднегодовой доходности: 11.46% против 9.13% соответственно.

FSUTX

1 день
2.12%
1 месяц
-5.86%
С начала года
4.36%
6 месяцев
2.10%
1 год
13.09%
3 года*
17.55%
5 лет*
12.96%
10 лет*
11.46%

FRURX

1 день
1.79%
1 месяц
-4.90%
С начала года
5.70%
6 месяцев
4.20%
1 год
12.36%
3 года*
15.36%
5 лет*
10.18%
10 лет*
9.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSUTX и FRURX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSUTX
Fidelity Select Utilities Portfolio		4.36%16.19%28.76%-1.12%5.20%17.64%0.75%22.68%8.41%17.94%
FRURX
Franklin Utilities Fund Class R		5.70%14.28%26.66%-5.22%1.32%17.55%-2.13%26.68%2.19%9.34%

Correlation

The correlation between FSUTX and FRURX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2002 г.

0.92

The correlation between FSUTX and FRURX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Utilities Portfolio

Franklin Utilities Fund Class R

Часто сравнивают с FSUTX:
FSUTX с FUTYFSUTX с FIUIXFSUTX с VPUFSUTX с XLUFSUTX с FDFAXFSUTX с RCTIXFSUTX с VUG
Часто сравнивают с FRURX:
FRURX с GASFXFRURX с FKUQXFRURX с PRUAXFRURX с RYUIXFRURX с EVUAXFRURX с ERHFRURX с FIUIX

Доходность на риск

FSUTX vs. FRURX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSUTX
Ранг доходности на риск FSUTX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSUTX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSUTX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSUTX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSUTX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSUTX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
FRURX
Ранг доходности на риск FRURX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRURX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRURX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRURX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRURX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRURX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSUTX c FRURX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Utilities Portfolio (FSUTX) и Franklin Utilities Fund Class R (FRURX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSUTXFRURXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.84
0.91

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.22
1.30

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.16

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.48

1.56

-0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.46

4.00

-0.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSUTX vs. FRURX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSUTX на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRURX равному 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSUTX и FRURX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSUTXFRURXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

0.91

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.61

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.49

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.50

+0.17

Просадки

Сравнение просадок FSUTX и FRURX

Максимальная просадка FSUTX за все время составила -66.73%, что больше максимальной просадки FRURX в -43.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSUTX и FRURX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSUTXFRURXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.73%

-43.83%

-22.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.21%

-8.15%

-1.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.20%

-16.42%

+1.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.15%

-22.83%

+2.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.61%

-36.56%

-1.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.72%

-6.50%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.26%

-7.56%

-3.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.93%

3.17%

+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности FSUTX и FRURX

Fidelity Select Utilities Portfolio (FSUTX) имеет более высокую волатильность в 6.02% по сравнению с Franklin Utilities Fund Class R (FRURX) с волатильностью 5.32%. Это указывает на то, что FSUTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRURX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSUTXFRURXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.02%

5.32%

+0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.25%

11.34%

+1.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.29%

13.96%

+2.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.40%

16.91%

+0.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.39%

18.83%

+0.56%

Сравнение комиссий FSUTX и FRURX

FSUTX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии FRURX в 1.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSUTX и FRURX

Дивидендная доходность FSUTX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что меньше доходности FRURX в 7.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRURX
Franklin Utilities Fund Class R		7.50%7.48%8.37%6.12%3.39%4.66%9.54%3.90%5.49%3.30%2.43%5.78%
FSUTX
Fidelity Select Utilities Portfolio		5.03%6.61%6.50%3.52%4.67%2.68%4.86%2.29%8.37%5.61%2.51%4.47%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, FSUTX and FRURX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FSUTX has higher volatility (6.02%) compared to FRURX (5.32%). In terms of maximum drawdown, FSUTX dropped -66.73% vs FRURX's -43.83%.

FRURX currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSUTX и FRURX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор