Сравнение FSUTX с CGVIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Utilities Portfolio (FSUTX) и Causeway Global Value Fund (CGVIX).
FSUTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 дек. 1981 г.. CGVIX управляется Causeway. Фонд был запущен 28 апр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности FSUTX и CGVIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSUTX и CGVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSUTX Fidelity Select Utilities Portfolio | 6.77% | 16.19% | 28.76% | -1.12% | 5.20% | 17.64% | 0.75% | 22.68% | 8.41% | 17.94% |
CGVIX Causeway Global Value Fund | -8.49% | 34.03% | 12.85% | 29.80% | -12.06% | 16.44% | 7.39% | 21.26% | -11.23% | 20.22% |
Доходность по периодам
С начала года, FSUTX показывает доходность 6.77%, что значительно выше, чем у CGVIX с доходностью -8.49%. За последние 10 лет акции FSUTX превзошли акции CGVIX по среднегодовой доходности: 12.04% против 10.95% соответственно.
FSUTX
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -4.57%
- С начала года
- 6.77%
- 6 месяцев
- 6.04%
- 1 год
- 21.04%
- 3 года*
- 17.73%
- 5 лет*
- 13.73%
- 10 лет*
- 12.04%
CGVIX
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -13.93%
- С начала года
- -8.49%
- 6 месяцев
- -1.72%
- 1 год
- 18.74%
- 3 года*
- 16.60%
- 5 лет*
- 10.74%
- 10 лет*
- 10.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSUTX и CGVIX
FSUTX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии CGVIX в 0.85%.
Доходность на риск
FSUTX vs. CGVIX — Ранг доходности на риск
FSUTX
CGVIX
Сравнение FSUTX c CGVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Utilities Portfolio (FSUTX) и Causeway Global Value Fund (CGVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSUTX | CGVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 0.94 | +0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 1.41 | +0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.20 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | 1.02 | +1.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.24 | 3.81 | +2.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSUTX | CGVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 0.94 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.49 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.50 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.33 | +0.35 |
Корреляция
Корреляция между FSUTX и CGVIX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSUTX и CGVIX
Дивидендная доходность FSUTX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.19%, что меньше доходности CGVIX в 10.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSUTX Fidelity Select Utilities Portfolio | 6.19% | 6.61% | 6.50% | 3.52% | 4.67% | 2.68% | 4.86% | 2.29% | 8.37% | 5.61% | 2.51% | 4.47% |
CGVIX Causeway Global Value Fund | 10.78% | 9.86% | 24.61% | 2.36% | 0.88% | 3.30% | 1.36% | 4.77% | 18.28% | 8.49% | 1.37% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок FSUTX и CGVIX
Максимальная просадка FSUTX за все время составила -66.73%, что больше максимальной просадки CGVIX в -62.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSUTX и CGVIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSUTX | CGVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.73% | -62.29% | -4.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.21% | -15.00% | +5.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.15% | -29.26% | +9.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.61% | -44.30% | +6.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.57% | -14.57% | +10.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.29% | -10.20% | -1.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.66% | 4.04% | -0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSUTX и CGVIX
Текущая волатильность для Fidelity Select Utilities Portfolio (FSUTX) составляет 6.05%, в то время как у Causeway Global Value Fund (CGVIX) волатильность равна 6.55%. Это указывает на то, что FSUTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSUTX | CGVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.05% | 6.55% | -0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.18% | 11.08% | +1.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.24% | 19.16% | -2.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.20% | 22.12% | -4.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.30% | 21.93% | -2.63% |