Сравнение CGVIX с VEIPX

С начала года, CGVIX показывает доходность -5.73%, что значительно ниже, чем у VEIPX с доходностью 1.48%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CGVIX имеют среднегодовую доходность 11.28%, а акции VEIPX немного отстают с 11.24%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CGVIX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VEIPX в 0.28%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Causeway Global Value Fund (CGVIX) и Vanguard Equity Income Fund Investor Shares (VEIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CGVIX на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEIPX равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGVIX и VEIPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между CGVIX и VEIPX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность CGVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.46%, что меньше доходности VEIPX в 10.84%

Максимальная просадка CGVIX за все время составила -62.29%, что больше максимальной просадки VEIPX в -54.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGVIX и VEIPX.

Causeway Global Value Fund (CGVIX) имеет более высокую волатильность в 7.34% по сравнению с Vanguard Equity Income Fund Investor Shares (VEIPX) с волатильностью 3.68%. Это указывает на то, что CGVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.