PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSTZX с VCTPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSTZX с VCTPX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund (FSTZX) и VALIC Company I Inflation Protected Fund (VCTPX).

FSTZX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 янв. 2022 г.. VCTPX управляется VALIC. Фонд был запущен 19 дек. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности FSTZX и VCTPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund (FSTZX) и VALIC Company I Inflation Protected Fund (VCTPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSTZX и VCTPX

2026 (YTD)20252024202320222021
FSTZX
Fidelity Series 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund		1.02%5.99%4.87%4.67%-2.83%1.32%
VCTPX
VALIC Company I Inflation Protected Fund		0.73%4.22%1.15%4.03%-10.23%2.03%

Доходность по периодам

С начала года, FSTZX показывает доходность 1.02%, что значительно выше, чем у VCTPX с доходностью 0.73%.

FSTZX

1 день
0.30%
1 месяц
-0.00%
С начала года
1.02%
6 месяцев
1.30%
1 год
3.95%
3 года*
4.75%
5 лет*
—
10 лет*
—

VCTPX

1 день
0.58%
1 месяц
-1.27%
С начала года
0.73%
6 месяцев
0.73%
1 год
3.28%
3 года*
2.20%
5 лет*
1.23%
10 лет*
2.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund

VALIC Company I Inflation Protected Fund

Часто сравнивают с FSTZX:
FSTZX с VTIPFSTZX с FAGIXFSTZX с FZROXFSTZX с FTBFXFSTZX с VOOFSTZX с FIPDXFSTZX с TDTF
Часто сравнивают с VCTPX:
VCTPX с DFAAXVCTPX с BKIPXVCTPX с TIILXVCTPX с BIIPXVCTPX с DIPSXVCTPX с VCBCXVCTPX с VTAPX

Сравнение комиссий FSTZX и VCTPX

FSTZX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии VCTPX в 0.52%.

VCTPX
VALIC Company I Inflation Protected Fund
FSTZX
Fidelity Series 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund

Доходность на риск

FSTZX vs. VCTPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSTZX
Ранг доходности на риск FSTZX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTZX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTZX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTZX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTZX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTZX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
VCTPX
Ранг доходности на риск VCTPX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCTPX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCTPX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCTPX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCTPX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCTPX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSTZX c VCTPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund (FSTZX) и VALIC Company I Inflation Protected Fund (VCTPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSTZXVCTPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.05

0.99

+1.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.11

1.39

+1.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.19

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.22

1.27

+2.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.91

4.18

+10.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSTZX vs. VCTPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSTZX на текущий момент составляет 2.05, что выше коэффициента Шарпа VCTPX равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSTZX и VCTPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSTZXVCTPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

0.99

+1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.22

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

0.25

+0.89

Корреляция

Корреляция между FSTZX и VCTPX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSTZX и VCTPX

Дивидендная доходность FSTZX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что больше доходности VCTPX в 2.59%

TTM202520242023202220212020201920182017
FSTZX
Fidelity Series 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund		3.98%4.02%2.78%2.54%5.25%0.82%0.00%0.00%0.00%0.00%
VCTPX
VALIC Company I Inflation Protected Fund		2.59%0.00%13.97%13.35%8.00%1.86%2.20%1.63%1.98%0.39%

Просадки

Сравнение просадок FSTZX и VCTPX

Максимальная просадка FSTZX за все время составила -5.30%, что меньше максимальной просадки VCTPX в -17.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTZX и VCTPX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSTZXVCTPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.30%

-17.48%

+12.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.03%

-3.45%

+2.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-12.81%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-12.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

-1.27%

+0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.13%

-5.88%

+4.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.29%

1.04%

-0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности FSTZX и VCTPX

Текущая волатильность для Fidelity Series 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund (FSTZX) составляет 0.58%, в то время как у VALIC Company I Inflation Protected Fund (VCTPX) волатильность равна 1.32%. Это указывает на то, что FSTZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCTPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSTZXVCTPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.58%

1.32%

-0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.07%

2.14%

-1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99%

3.94%

-1.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.83%

5.61%

-2.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.83%

4.86%

-2.03%