PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSTZX с SEIAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSTZX с SEIAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund (FSTZX) и SEI Institutional Investments Trust Multi-Asset Real Return Fund (SEIAX).

FSTZX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 янв. 2022 г.. SEIAX управляется SEI. Фонд был запущен 28 июл. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности FSTZX и SEIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund (FSTZX) и SEI Institutional Investments Trust Multi-Asset Real Return Fund (SEIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSTZX и SEIAX

2026 (YTD)20252024202320222021
FSTZX
Fidelity Series 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund		1.02%5.99%4.87%4.67%-2.83%1.32%
SEIAX
SEI Institutional Investments Trust Multi-Asset Real Return Fund		9.31%8.50%4.74%-1.01%9.20%2.30%

Доходность по периодам

С начала года, FSTZX показывает доходность 1.02%, что значительно ниже, чем у SEIAX с доходностью 9.31%.

FSTZX

1 день
0.30%
1 месяц
-0.00%
С начала года
1.02%
6 месяцев
1.30%
1 год
3.95%
3 года*
4.75%
5 лет*
—
10 лет*
—

SEIAX

1 день
0.50%
1 месяц
2.66%
С начала года
9.31%
6 месяцев
11.32%
1 год
11.62%
3 года*
7.82%
5 лет*
7.61%
10 лет*
4.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund

SEI Institutional Investments Trust Multi-Asset Real Return Fund

Часто сравнивают с FSTZX:
FSTZX с VTIPFSTZX с FAGIXFSTZX с FZROXFSTZX с FTBFXFSTZX с VOOFSTZX с FIPDXFSTZX с TDTF
Часто сравнивают с SEIAX:
SEIAX с VTSPXSEIAX с BKIPXSEIAX с DFAAXSEIAX с FFNYXSEIAX с DIPSXSEIAX с VIPIXSEIAX с VTIPX

Сравнение комиссий FSTZX и SEIAX

FSTZX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SEIAX в 0.21%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SEIAX
SEI Institutional Investments Trust Multi-Asset Real Return Fund
FSTZX
Fidelity Series 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund

Доходность на риск

FSTZX vs. SEIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSTZX
Ранг доходности на риск FSTZX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTZX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTZX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTZX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTZX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTZX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
SEIAX
Ранг доходности на риск SEIAX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEIAX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEIAX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEIAX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEIAX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEIAX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSTZX c SEIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund (FSTZX) и SEI Institutional Investments Trust Multi-Asset Real Return Fund (SEIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSTZXSEIAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.05

2.32

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.11

3.28

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.46

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.22

4.07

+0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.91

11.09

+3.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSTZX vs. SEIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSTZX на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SEIAX равному 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSTZX и SEIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSTZXSEIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

2.32

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.38

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

0.48

+0.67

Корреляция

Корреляция между FSTZX и SEIAX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSTZX и SEIAX

Дивидендная доходность FSTZX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что больше доходности SEIAX в 2.69%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSTZX
Fidelity Series 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund		3.98%4.02%2.78%2.54%5.25%0.82%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SEIAX
SEI Institutional Investments Trust Multi-Asset Real Return Fund		2.69%2.94%5.16%3.77%13.78%10.42%2.34%2.13%3.63%1.57%1.73%1.01%

Просадки

Сравнение просадок FSTZX и SEIAX

Максимальная просадка FSTZX за все время составила -5.30%, что меньше максимальной просадки SEIAX в -20.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTZX и SEIAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSTZXSEIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.30%

-20.97%

+15.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.03%

-2.95%

+1.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-7.67%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-13.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

0.00%

-0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.13%

-7.17%

+6.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.29%

1.13%

-0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности FSTZX и SEIAX

Текущая волатильность для Fidelity Series 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund (FSTZX) составляет 0.58%, в то время как у SEI Institutional Investments Trust Multi-Asset Real Return Fund (SEIAX) волатильность равна 2.09%. Это указывает на то, что FSTZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSTZXSEIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.58%

2.09%

-1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.07%

3.92%

-2.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99%

5.24%

-3.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.83%

5.53%

-2.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.83%

5.18%

-2.35%