PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSTZX с LSGSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSTZX с LSGSX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund (FSTZX) и Loomis Sayles Inflation Protected Securities Fund (LSGSX).

FSTZX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 янв. 2022 г.. LSGSX управляется Loomis Sayles Funds. Фонд был запущен 19 мая 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности FSTZX и LSGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund (FSTZX) и Loomis Sayles Inflation Protected Securities Fund (LSGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSTZX и LSGSX

2026 (YTD)20252024202320222021
FSTZX
Fidelity Series 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund		1.02%5.99%4.87%4.67%-2.83%1.32%
LSGSX
Loomis Sayles Inflation Protected Securities Fund		-0.21%5.66%1.80%3.63%-12.50%1.06%

Доходность по периодам

С начала года, FSTZX показывает доходность 1.02%, что значительно выше, чем у LSGSX с доходностью -0.21%.

FSTZX

1 день
0.30%
1 месяц
-0.00%
С начала года
1.02%
6 месяцев
1.30%
1 год
3.95%
3 года*
4.75%
5 лет*
—
10 лет*
—

LSGSX

1 день
0.52%
1 месяц
-1.64%
С начала года
-0.21%
6 месяцев
-0.11%
1 год
1.44%
3 года*
2.45%
5 лет*
0.76%
10 лет*
2.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund

Loomis Sayles Inflation Protected Securities Fund

Часто сравнивают с FSTZX:
FSTZX с VTIPFSTZX с FAGIXFSTZX с FZROXFSTZX с FTBFXFSTZX с VOOFSTZX с FIPDXFSTZX с TDTF
Часто сравнивают с LSGSX:
LSGSX с LSMIXLSGSX с LSSCXLSGSX с FFNYXLSGSX с LSBDXLSGSX с LSSAXLSGSX с LSGBXLSGSX с LSHIX

Сравнение комиссий FSTZX и LSGSX

FSTZX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии LSGSX в 0.40%.

LSGSX
Loomis Sayles Inflation Protected Securities Fund
FSTZX
Fidelity Series 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund

Доходность на риск

FSTZX vs. LSGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSTZX
Ранг доходности на риск FSTZX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTZX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTZX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTZX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTZX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTZX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
LSGSX
Ранг доходности на риск LSGSX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSGSX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSGSX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSGSX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSGSX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSGSX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSTZX c LSGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund (FSTZX) и Loomis Sayles Inflation Protected Securities Fund (LSGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSTZXLSGSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.05

0.58

+1.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.11

0.81

+2.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.11

+0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.22

1.39

+2.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.91

3.88

+11.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSTZX vs. LSGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSTZX на текущий момент составляет 2.05, что выше коэффициента Шарпа LSGSX равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSTZX и LSGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSTZXLSGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

0.58

+1.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.13

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

0.75

+0.39

Корреляция

Корреляция между FSTZX и LSGSX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSTZX и LSGSX

Дивидендная доходность FSTZX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что больше доходности LSGSX в 2.69%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSTZX
Fidelity Series 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund		3.98%4.02%2.78%2.54%5.25%0.82%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LSGSX
Loomis Sayles Inflation Protected Securities Fund		2.69%3.53%3.52%3.88%8.23%5.60%0.99%1.96%2.90%2.38%1.48%0.75%

Просадки

Сравнение просадок FSTZX и LSGSX

Максимальная просадка FSTZX за все время составила -5.30%, что меньше максимальной просадки LSGSX в -17.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTZX и LSGSX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSTZXLSGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.30%

-17.20%

+11.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.03%

-3.36%

+2.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.23%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-15.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

-3.46%

+3.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.13%

-4.60%

+3.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.29%

1.20%

-0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности FSTZX и LSGSX

Текущая волатильность для Fidelity Series 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund (FSTZX) составляет 0.58%, в то время как у Loomis Sayles Inflation Protected Securities Fund (LSGSX) волатильность равна 1.29%. Это указывает на то, что FSTZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSTZXLSGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.58%

1.29%

-0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.07%

2.81%

-1.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99%

4.98%

-2.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.83%

6.31%

-3.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.83%

5.62%

-2.79%